JoinQuant 高频数据：深入理解 Tick 对象的 current 与 volume 属性

在聚宽（JoinQuant）API中，Tick 对象代表了盘面的一个快照，主要包含以下实时行情字段。这些字段可以在 handle_tick 回调函数或 get_current_tick 返回的对象中获取。

Tick 对象包含的字段列表

1. 基础信息

• code: 标的代码（例如 '000001.XSHE'）。
• datetime: Tick 发生的时间（datetime 对象）。

2. 价格与成交信息

• current: 最新价。
• open: 当日开盘价。
• high: 截至到当前时刻的日内最高价。
• low: 截至到当前时刻的日内最低价。
• volume: 截至到当前时刻的累计成交量（单位：股/手）。
• money: 截至到当前时刻的累计成交额（单位：元）。
• position: 截至到当前时刻的持仓量（仅适用于期货）。

3. 盘口信息（买卖五档）

• 卖方盘口:
  • a1_p ~ a5_p: 卖一价 到 卖五价。
  • a1_v ~ a5_v: 卖一量 到 卖五量。
• 买方盘口:
  • b1_p ~ b5_p: 买一价 到 买五价。
  • b1_v ~ b5_v: 买一量 到 买五量。

特别说明

1. 股票与场内基金：提供买五卖五（1-5档）的盘口数据。
2. 期货：通常只提供买一卖一（1档）的盘口数据（即只有 a1 和 b1 有效），且包含特有的 position（持仓量）字段。

Q&A

Q: 如何在策略中获取当前的 Tick 数据？
A: 在分钟或 Tick 回测模式下，可以使用 get_current_tick(security) 获取指定标的的最新 Tick 对象；或者在 handle_tick(context, tick) 回调函数中直接使用传入的 tick 参数。

Q: Tick 数据中的 volume 是当前这一笔的成交量还是累计成交量？
A: volume 字段表示的是截至到当前时刻的累计成交量。如果需要计算两个 Tick 之间的单笔成交量，需要用当前 Tick 的 volume 减去上一个 Tick 的 volume。

Q: 为什么获取期货的 a2_p (卖二价) 是空的或者无效值？
A: 因为聚宽提供的期货 Tick 数据通常只包含一档盘口（买一和卖一），所以 a2_p 到 a5_p 以及对应的量在期货数据中通常不可用。