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在聚宽(JoinQuant)量化交易平台中,get_call_auction 函数专门用于获取指定交易日 09:25 的集合竞价 Tick 级数据(包含盘口买卖五档信息)。当天最新的集合竞价数据最晚于 09:28 返回。
当 fields 参数设为 None 时,默认返回以下所有字段(数据格式为 pandas.DataFrame,索引为默认整数索引):
| 字段名 | 说明 | 数据类型 |
|---|---|---|
| code | 标的代码 | str |
| time | 集合竞价时刻(通常为 09:25:03) | datetime |
| current | 当前开盘撮合成交价 | float |
| volume | 累计成交量(单位:股) | float |
| money | 累计成交额(单位:元) | float |
| b1_v ~ b5_v | 买一量 至 买五量 | float |
| b1_p ~ b5_p | 买一价 至 买五价 | float |
| a1_v ~ a5_v | 卖一量 至 卖五量 | float |
| a1_p ~ a5_p | 卖一价 至 卖五价 | float |
from jqdata import *
get_call_auction(security, start_date=None, end_date=None, fields=None)
'000001.XSHE' 或 ['000001.XSHE', '000002.XSHE'])。'2023-01-01'),不可为 None。'2023-01-10'),不可为 None。None 时获取全部字段。set_option("avoid_future_data", True) 模式,在盘中尚未生成集合竞价时调用,系统会自动剔除未来数据。from jqdata import *
# 查询 2023 年指定时间段内的集合竞价盘口
df_auction = get_call_auction(
security=['000001.XSHE', '000002.XSHE'],
start_date='2023-01-03',
end_date='2023-01-05',
fields=['code', 'time', 'current', 'volume', 'a1_p', 'a1_v', 'b1_p', 'b1_v']
)
print(df_auction)