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joinquant 中 get_call_auction 函数能获取哪些集合竞价盘口字段?

joinquant | 发布时间: 2026/7/30
以下内容由 EasyQuant 生成。

问题描述

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Title: joinquant 集合竞价 API:get_call_auction 字段与买卖五档解析

Question: joinquant 中 get_call_auction 函数能获取哪些集合竞价盘口字段?

解决方案

joinquant 集合竞价 API:get_call_auction 字段与买卖五档解析

在聚宽(JoinQuant)量化交易平台中,get_call_auction 函数专门用于获取指定交易日 09:25 的集合竞价 Tick 级数据(包含盘口买卖五档信息)。当天最新的集合竞价数据最晚于 09:28 返回。


1. 支持的标的范围与历史区间

  • 股票:支持 2010 年至今
  • 场内基金:支持 2019 年至今
  • 股票指数:支持 2017 年至今
  • 期权:上交所 ETF 期权,支持 2017 年至今

2. get_call_auction 返回字段全解析

fields 参数设为 None 时,默认返回以下所有字段(数据格式为 pandas.DataFrame,索引为默认整数索引):

字段名 说明 数据类型
code 标的代码 str
time 集合竞价时刻(通常为 09:25:03) datetime
current 当前开盘撮合成交价 float
volume 累计成交量(单位:股) float
money 累计成交额(单位:元) float
b1_v ~ b5_v 买一量 至 买五量 float
b1_p ~ b5_p 买一价 至 买五价 float
a1_v ~ a5_v 卖一量 至 卖五量 float
a1_p ~ a5_p 卖一价 至 卖五价 float

3. 函数参数说明与注意事项

函数签名

from jqdata import *
get_call_auction(security, start_date=None, end_date=None, fields=None)

参数列表

  • security:标的代码或标的代码列表(如 '000001.XSHE'['000001.XSHE', '000002.XSHE'])。
  • start_date:开始日期,字符串格式(如 '2023-01-01'),不可为 None
  • end_date:结束日期,字符串格式(如 '2023-01-10'),不可为 None
  • fields:可选参数,指定需要获取的列名列表。为 None 时获取全部字段。

注意事项

  1. 避开未来函数:在策略回测中,如果开启了 set_option("avoid_future_data", True) 模式,在盘中尚未生成集合竞价时调用,系统会自动剔除未来数据。
  2. 单次限制:为了防止返回数据量过大,单次调用最多返回 5000 行

4. Python 代码示例

示例:获取平安银行与万科A的集合竞价五档数据

from jqdata import *

# 查询 2023 年指定时间段内的集合竞价盘口
df_auction = get_call_auction(
    security=['000001.XSHE', '000002.XSHE'],
    start_date='2023-01-03',
    end_date='2023-01-05',
    fields=['code', 'time', 'current', 'volume', 'a1_p', 'a1_v', 'b1_p', 'b1_v']
)

print(df_auction)