JoinQuant 策略中如何正确处理期货夜盘交易？run_daily 中 reference_security 的妙用

在 JoinQuant 聚宽平台中，要实现期货策略在夜盘开盘时运行，核心在于使用 run_daily 函数配合 time='open' 参数，并正确设置 reference_security（参考标的）。

以下是具体的设置方法和代码示例：

核心设置步骤

1. 使用 run_daily 函数：这是设置定时任务的主要 API。
2. 设置 time='open'：这代表在参考标的的“开盘时间”运行。
3. 设置 reference_security：这是最关键的一步。必须将其设置为一个拥有夜盘的期货合约代码（如主力合约 AG9999.XSGE 或具体合约 RB2410.XSGE）。
   • 如果参考标的默认为股票（如 000300.XSHG），time='open' 会在 09:30 触发。
   • 如果参考标的为有夜盘的期货（如 AG9999.XSGE），time='open' 会在夜盘开盘时间（通常为 21:00）触发。

代码示例

# -*- coding: utf-8 -*-
def initialize(context):
    # 设置基准（可选）
    set_benchmark('AG9999.XSGE')
    
    # 【关键设置】
    # 1. func: 指定要运行的函数名（这里是 market_open_handler）
    # 2. time='open': 表示在开盘时运行
    # 3. reference_security: 指定参考标的为白银主力合约（有夜盘）
    # 这样设置后，如果该合约有夜盘，函数会在 21:00 运行；如果没有夜盘，则在 09:00 运行
    run_daily(market_open_handler, time='open', reference_security='AG9999.XSGE')
    
    # 如果需要在开盘后几分钟运行，可以使用 'open+5m'
    # run_daily(trade_after_open, time='open+5m', reference_security='AG9999.XSGE')

def market_open_handler(context):
    # 这里编写夜盘开盘时需要执行的逻辑
    log.info("当前时间: %s，夜盘开盘逻辑触发" % context.current_dt)
    
    # 获取当前参考标的的时间，确认是否为夜盘时间
    current_hour = context.current_dt.hour
    if current_hour >= 20:
        log.info("检测到夜盘交易时段")
        # 下单逻辑...

详细说明

1. time 参数的灵活性：

   • 'open'：在开盘第一分钟运行。
   • 'open+n m'：在开盘后第 n 分钟运行（例如 'open+15m'）。
   • 'open-n m'：在开盘前 n 分钟运行（注意：这通常用于 before_trading_start 的逻辑，但在 run_daily 中较少用于开盘前，因为 run_daily 通常在交易时段内触发）。

2. reference_security 的重要性：

   • 聚宽的回测引擎需要依据一个标的的时间轴来驱动策略。
   • 不同的期货品种夜盘开盘时间可能不同（大部分是 21:00，但黄金、白银等可能不同，且未来交易所规则可能变化）。绑定具体的期货合约作为参考，可以确保策略紧随该品种的实际交易时间。

3. 关于 before_trading_start：

   • 对于有夜盘的期货策略，before_trading_start 函数也会在夜盘开盘前运行（通常是开盘前半小时左右，例如 20:30 或 20:50），而不是第二天早上的 08:30。因此，盘前的数据处理和初始化也可以放在这个内置函数中。

Q&A

Q: 如果我直接设置 time='21:00' 可以吗？
A: 可以，但不推荐。

1. 如果直接写死时间，当交易所调整交易时间，或者该品种没有夜盘（或夜盘时间不是21:00）时，策略可能会出错或不运行。
2. 使用 time='open' 配合 reference_security 是最稳健的做法，它会自动适应标的的实际开盘时间。

Q: 如果参考标的没有夜盘（例如股指期货 IF），time='open' 会在什么时候运行？
A: 如果参考标的（如 IF9999.CCFX）没有夜盘，time='open' 会在白天的开盘时间（通常是 09:30，股指期货可能是 09:30 或 09:15 取决于具体回测年份的规则）运行。

Q: run_daily 和 handle_data 在夜盘都会运行吗？
A: 是的。

• run_daily 按照你设定的时间运行。
• handle_data (如果是分钟回测) 会在夜盘的每一分钟（如 21:01, 21:02...）都运行。

Q: 如何在策略中区分当前是夜盘还是日盘？
A: 可以通过 context.current_dt.hour 来判断。通常小时数大于 18 (即晚上6点以后) 可以认为是夜盘时段。例如：

if context.current_dt.hour > 18:
    # 夜盘逻辑
    pass
else:
    # 日盘逻辑
    pass