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qmt 平台如何使用 smart_algo_passorder 接口配置 VWAP 拆单算法?

qmt | 发布时间: 2026/7/24
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问题描述

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Title: qmt 算法交易:smart_algo_passorder 实现智能 VWAP 大单拆单

Question: qmt 如何使用 smart_algo_passorder 接口配置 VWAP 拆单算法?

解决方案

QMT 智能算法交易:smart_algo_passorder 实现 VWAP 拆单

在执行大额委托时,直接下单往往会产生较大的市场冲击成本并暴露交易意图。QMT 平台提供了 smart_algo_passorder 智能算法交易接口,支持 VWAP(成交量加权平均价格)TWAP(时间加权平均价格) 等多种智能拆单算法,帮助投资者实现隐蔽下单与降低冲击成本。


1. 接口定义:smart_algo_passorder

smart_algo_passorder 专门用于执行智能算法委托,其函数原型与核心参数如下:

smart_algo_passorder(
    opType, 
    orderType, 
    accountid, 
    orderCode, 
    prType, 
    modelprice, 
    volume, 
    strategyName, 
    quickTrade, 
    userOrderId, 
    smartAlgoType, 
    limitOverRate, 
    minAmountPerOrder, 
    targetPriceLevel, 
    startTime, 
    endTime, 
    ContextInfo
)

参数说明

  1. opType(操作类型):23 为股票买入,24 为股票卖出;信用账户支持 27(融资买入)、28(融券卖出)等。
  2. orderType(下单方式):1101(单股单账号按股/手方式下单)、1102(单股单账号按金额下单)。
  3. accountid(资金账号):策略绑定的交易账号。
  4. orderCode(标的代码):如 '600000.SH'
  5. prType(报价类型):5 表示最新价,11 为指定模型价,14 为对手价。
  6. volume(委托数量):下单股数或金额,依据 orderType 确定。
  7. smartAlgoType(算法类型):设定为 `