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在执行大额委托时,直接下单往往会产生较大的市场冲击成本并暴露交易意图。QMT 平台提供了 smart_algo_passorder 智能算法交易接口,支持 VWAP(成交量加权平均价格)、TWAP(时间加权平均价格) 等多种智能拆单算法,帮助投资者实现隐蔽下单与降低冲击成本。
smart_algo_passordersmart_algo_passorder 专门用于执行智能算法委托,其函数原型与核心参数如下:
smart_algo_passorder(
opType,
orderType,
accountid,
orderCode,
prType,
modelprice,
volume,
strategyName,
quickTrade,
userOrderId,
smartAlgoType,
limitOverRate,
minAmountPerOrder,
targetPriceLevel,
startTime,
endTime,
ContextInfo
)
23 为股票买入,24 为股票卖出;信用账户支持 27(融资买入)、28(融券卖出)等。1101(单股单账号按股/手方式下单)、1102(单股单账号按金额下单)。'600000.SH'。5 表示最新价,11 为指定模型价,14 为对手价。orderType 确定。