如何在 QMT 中配置 VP 跟量和 PINLINE 跟价智能算法下单？

在 QMT（迅投量化系统）中，为了减少对大盘或单只股票的价格冲击、隐蔽交易意图，投资者通常会采用智能算法交易。QMT 提供了 smart_algo_passorder 函数，支持多种智能算法，包括 VP（Volume Participation，跟量算法） 与 PINLINE（跟价算法）。

一、智能算法交易函数 smart_algo_passorder 语法

smart_algo_passorder(
    opType, 
    orderType, 
    accountid, 
    orderCode, 
    prType, 
    modelprice, 
    volume, 
    strageName, 
    quickTrade, 
    userid, 
    smartAlgoType, 
    limitOverRate, 
    minAmountPerOrder, 
    [targetPriceLevel], 
    [startTime], 
    [endTime], 
    ContextInfo
)

关键参数解析：

1. opType：操作类型，例如 23 为股票买入，24 为股票卖出。
2. orderType：下单方式，例如 1101（单股单账号股数下单）、1102（单股单账号金额下单）。
3. prType：选价类型，例如 5（最新价）、11（指定模型价）。
4. smartAlgoType：智能算法类型字符串：
   • VP：跟量算法
   • PINLINE：跟价算法
5. limitOverRate：量比上限（0-100），控制算法参与市场成交的比率。
6. minAmountPerOrder：单笔最小委托金额（元），默认为 0。
7. startTime / endTime：算法生效与截止时间（格式如 '09:30:00', '14:30:00'）。

二、VP（跟量算法）配置与示例

VP 算法原理：

VP 算法根据市场实时成交量的变化，按照预设的量比比例（limitOverRate）同步进行跟量下单，保持对市场成交量的固定参与度。

Python 示例代码：

#coding:gbk

def init(ContextInfo):
    ContextInfo.set_account('600000105')

def handlebar(ContextInfo):
    if ContextInfo.is_last_bar():
        # 账号 600000105 最新价买入 100,000 股平安银行(000001.SZ)
        # 采用 VP 算法，量比控制在 15%，单笔最小金额 5000 元，交易时间 09:30:00 - 14:30:00
        smart_algo_passorder(
            23,                  # opType: 股票买入
            1101,                # orderType: 单股/单账号/股数下单
            '600000105',         # accountid: 资金账号
            '000001.SZ',         # orderCode: 股票代码
            5,                   # prType: 最新价
            -1,                  # modelprice: 忽略
            100000,              # volume: 10万股
            "MyStrategy",        # strageName: 策略名
            1,                   # quickTrade: 立即触发
            "VP_Trade",          # userid: 投资备注
            "VP",                # smartAlgoType: VP跟量算法
            15,                  # limitOverRate: 15%量比
            5000,                # minAmountPerOrder: 5000元
            1,                   # targetPriceLevel: 己方盘口1
            '09:30:00',          # startTime
            '14:30:00',          # endTime
            ContextInfo
        )

三、PINLINE（跟价算法）配置与示例

PINLINE 算法原理：

PINLINE 算法密切监控盘口价格变动，在指定的价格区间内跟随价格动态进行挂单和撤单，优化成交均价。

Python 示例代码：

#coding:gbk

def init(ContextInfo):
    ContextInfo.set_account('600000105')

def handlebar(ContextInfo):
    if ContextInfo.is_last_bar():
        # 账号 600000105 买入 50,000 股浦发银行(600000.SH)
        # 采用 PINLINE 跟价算法，量比上限 20%，最小金额 10000 元
        smart_algo_passorder(
            23,                  # opType: 股票买入
            1101,                # orderType: 股数下单
            '600000105',         # accountid: 资金账号
            '600000.SH',         # orderCode: 股票代码
            5,                   # prType: 最新价
            -1,                  # modelprice
            50000,               # volume: 5万股
            "MyStrategy",        # strageName
            1,                   # quickTrade
            "PINLINE_Trade",     # userid
            "PINLINE",           # smartAlgoType: PINLINE跟价算法
            20,                  # limitOverRate: 20%量比
            10000,               # minAmountPerOrder: 10000元
            1,                   # targetPriceLevel
            '09:30:00',          # startTime
            '15:00:00',          # endTime
            ContextInfo
        )

四、注意事项与最佳实践

1. 快速交易模式（quickTrade）：实盘调用时推荐将 quickTrade 设为 1（立即触发下单），避免等待下一根 K 线产生。
2. 最小委托金额：建议根据标的股价合理设置 minAmountPerOrder，防止产生大量碎单或频繁低金额委托引发风控警告。
3. 账户绑定：必须在 init() 函数中使用 ContextInfo.set_account() 绑定资金账号，确保智能算法主推和回报正常接收。