QMT 智能算法交易：smart_algo_passorder 定时拆单配置指南

在量化交易中，大单直接申报容易对盘口造成冲击，产生较高的滑点成本。QMT 平台提供了强大的智能算法交易接口 smart_algo_passorder，支持 TWAP（时间加权平均价格）、VWAP（成交量加权平均价格） 等多种算法，帮助投资者实现大单的自动拆分与平滑执行。

1. smart_algo_passorder 接口定义与参数详解

smart_algo_passorder 的完整调用格式如下：

smart_algo_passorder(opType, orderType, accountid, orderCode, prType, modelprice, volume, strategyName, quickTrade, userOrderId, smartAlgoType, limitOverRate, minAmountPerOrder, targetPriceLevel, startTime, endTime, ContextInfo)

核心参数说明：

• opType (操作类型)：23 代表股票买入，24 代表股票卖出。
• orderType (下单方式)：1101 代表单股、单账号、普通、股/手方式下单。
• accountid (资金账号)：您的实盘或模拟资金账号。
• orderCode (下单代码)：如 '000001.SZ'。
• prType (选价类型)：5 代表最新价，11 代表指定价（模型价）。
• modelprice (下单价格)：若 prType 为 5（最新价），此项填 -1 即可。
• volume (下单数量)：总购买股数。
• strategyName (策略名)：自定义策略名称字符串。
• quickTrade (快速交易)：1 代表立即触发下单。
• userOrderId (投资备注)：自定义备注信息。
• smartAlgoType (智能算法类型)：可选 'TWAP'、'VWAP' 等。
• limitOverRate (量比)：数据范围 0-100，控制算法参与市场成交的比例。
• minAmountPerOrder (最小委托金额)：单笔最小委托金额，默认填 0。
• targetPriceLevel (目标价格)：冰山算法使用，其他算法可缺省或填 0。
• startTime (算法开始时间)：格式为 'HH:MM:SS'，如 '10:00:00'。
• endTime (算法截止时间)：格式为 'HH:MM:SS'，如 '10:30:00'。

2. TWAP 半小时均匀分批买入实战源码

以下是一个完整的 QMT 策略示例。该策略在盘中触发条件后，调用 smart_algo_passorder 启动 TWAP 算法，在 10:00:00 至 10:30:00 这半小时内均匀分批买入 50,000 股平安银行（000001.SZ）。

#coding:gbk
import time

def init(ContextInfo):
    # 设定交易账号
    ContextInfo.accid = '6000000105'
    ContextInfo.set_account(ContextInfo.accid)
    ContextInfo.stock = '000001.SZ'
    ContextInfo.has_ordered = False # 避免重复触发

def handlebar(ContextInfo):
    if not ContextInfo.is_last_bar():
        return
        
    # 获取当前时间
    ticktimetag = ContextInfo.get_tick_timetag()
    current_time = timetag_to_datetime(ticktimetag, '%H%M%S')
    
    # 设定在 10:00:00 之后触发算法拆单任务
    if current_time >= '100000' and not ContextInfo.has_ordered:
        print("触发 TWAP 智能算法交易任务...")
        
        # 调用智能算法交易接口
        smart_algo_passorder(
            23,                         # opType: 股票买入
            1101,                       # orderType: 单股单账号股数下单
            ContextInfo.accid,          # 资金账号
            ContextInfo.stock,          # 股票代码
            5,                          # prType: 最新价
            -1,                         # modelprice: 最新价时填 -1
            50000,                      # volume: 总买入 50000 股
            "TWAP_30Min",               # strategyName: 策略名
            1,                          # quickTrade: 立即触发
            "remark_twap",              # userOrderId: 投资备注
            "TWAP",                     # smartAlgoType: 使用 TWAP 算法
            20,                         # limitOverRate: 量比 20%
            0,                          # minAmountPerOrder: 最小委托金额 0
            0,                          # targetPriceLevel: 目标价格级别 0
            '10:00:00',                 # startTime: 算法开始时间
            '10:30:00',                 # endTime: 算法截止时间（半小时后）
            ContextInfo
        )
        
        ContextInfo.has_ordered = True
        print("TWAP 拆单任务已成功下发至服务器，执行时间：10:00:00 - 10:30:00")

3. 注意事项

1. 实盘权限：智能算法交易（TWAP/VWAP）通常需要券商端开通相应的算法总线权限，模拟运行下可能无法产生真实委托，建议在实盘前与券商确认。
2. 时间区间设置：startTime 和 endTime 必须在交易时间内。如果下发任务时已经超过了 startTime，算法会自动从当前时间开始执行，直至 endTime 结束。
3. 防重复触发：在 handlebar 中使用全局变量（如 ContextInfo.has_ordered）进行状态标记，防止每个 tick 到来时重复提交相同的算法任务。