QMT 智能算法交易：DMA 快捷拆单模式参数配置与实战

在 QMT（迅投量化/国信 QMT）平台中，smart_algo_passorder 函数提供了智能算法交易支持，能够实现如 DMA（Direct Market Access 快捷拆单）、VWAP、TWAP、冰山（ICEBERG）等多种智能算法下单，有效降低大单对市场的冲击成本并提升执行效率。

1. DMA 算法（快捷拆单）接口说明

smart_algo_passorder 的基本调用格式如下：

smart_algo_passorder(
    opType,
    orderType,
    accountid,
    orderCode,
    prType,
    modelprice,
    volume,
    strategyName,
    quickTrade,
    userOrderId,
    smartAlgoType,
    limitOverRate,
    minAmountPerOrder,
    ContextInfo
)

参数解析：

• opType：操作类型。例如 23 代表股票买入，24 代表股票卖出，27 融资买入，28 融券卖出等。
• orderType：下单方式。例如 1101 代表单股、单账号、普通、股/手方式下单。
• accountid：资金账号。
• orderCode：标的代码（如 '000001.SZ'）。
• prType：报价选价类型。5 为最新价，11 为指定价格（模型价），14 为对手价等。
• modelprice：下单价格（当 prType 为 11 时生效，其他填 -1 或价格）。
• volume：下单数量（股/手/金额/比例）。
• strategyName：自定义策略名称（不同于 passorder，此处不可缺省）。
• quickTrade：快速交易触发标记。0 否，1 是（在最新 Bar/Tick 触发下单）。
• userOrderId：投资备注 / 自定义委托 ID。
• smartAlgoType：智能算法类型字符串。DMA 算法传入 'DMA'。
• limitOverRate：量比限制（0 - 100），控制委托占用市场成交量的最大比例。
• minAmountPerOrder：单笔最小委托金额（0 - 100000），默认为 0。

2. DMA 快捷拆单模式代码示例

以下示例展示了如何在盘中触发时，利用 smart_algo_passorder 开启 DMA 快捷拆单买入股票：

#encoding:gbk

def init(ContextInfo):
    # 设置资金账号
    ContextInfo.accID = '6000000105'
    ContextInfo.set_account(ContextInfo.accID)
    ContextInfo.set_universe(['000001.SZ'])

def handlebar(ContextInfo):
    # 仅在最后一根 Bar（实时最新行情）上判定并执行算法下单
    if not ContextInfo.is_last_bar():
        return
    
    stock_code = '000001.SZ'
    
    # 使用 DMA 快捷拆单算法买入 50,000 股
    # 参数说明：
    # opType=23 (股票买入), orderType=1101 (单股股数模式)
    # prType=5 (最新价), modelprice=-1, volume=50000
    # strategyName='DMA_Strategy', quickTrade=1 (立即下单), userOrderId='dma_001'
    # smartAlgoType='DMA', limitOverRate=20 (量比20%), minAmountPerOrder=0
    smart_algo_passorder(
        23, 
        1101, 
        ContextInfo.accID, 
        stock_code, 
        5, 
        -1, 
        50000, 
        "DMA_Strategy", 
        1, 
        "dma_001", 
        "DMA", 
        20, 
        0, 
        ContextInfo
    )
    
    print(f"[DMA下单] 成功对 {stock_code} 发起 DMA 快捷拆单买入任务！")

3. 使用 DMA 算法的注意事项

1. 实盘模式限制：智能算法交易（包括 DMA、VWAP 等）仅在实盘运行模式下生效，回测和模拟运行模式下无效。
2. 必填参数：与普通 passorder 不同，smart_algo_passorder 中的 strategyName 和 userOrderId 不能缺省。
3. 账号绑定：策略启动时须在 init 函数中使用 ContextInfo.set_account() 绑定交易账号，以确保订单任务正常推送与执行。