QMT 回测进阶：如何设置滑点 (Slippage)？

在 QMT 平台的回测模式中，设置滑点（Slippage）主要有两种方式：通过策略编辑器界面设置和通过Python 代码设置。

如果同时在界面和代码中进行了设置，代码中的设置优先级更高，会覆盖界面的设置。

以下是详细的设置方法说明：

方法一：通过 Python 代码设置（推荐）

在策略代码的 init(ContextInfo) 函数中，使用 ContextInfo.set_slippage(slippageType, slippage) 接口进行设置。这种方式可以确保策略逻辑与参数绑定，便于移植和版本管理。

函数说明

ContextInfo.set_slippage(slippageType, slippage)

• slippageType (int)：滑点类型。
  • 0：按 tick 跳数设置（例如设置 1，代表滑 1 个最小变动价位）。
  • 1：按 **固定值（价格）**设置（例如设置 0.01，代表每股滑 0.01 元）。
  • 2：按 价格比例设置（例如设置 0.001，代表按成交价的 0.1% 计算滑点）。
• slippage (float)：具体的滑点数值。

代码示例

# -*- coding: gbk -*-

def init(ContextInfo):
    # 方式1：按固定价格设置滑点
    # 设置滑点为 0.02 元（即买入贵 0.02，卖出便宜 0.02）
    ContextInfo.set_slippage(1, 0.02)
    
    # 方式2：按比例设置滑点（注释掉上方代码使用此行）
    # 设置滑点为千分之一 (0.1%)
    # ContextInfo.set_slippage(2, 0.001)
    
    # 方式3：按跳数设置滑点（注释掉上方代码使用此行）
    # 设置滑点为 2 个 tick (如股票最小变动 0.01，则滑 0.02)
    # ContextInfo.set_slippage(0, 2)
    
    print("滑点设置完成")

def handlebar(ContextInfo):
    # 策略逻辑
    pass

方法二：通过策略编辑器界面设置

如果不希望修改代码，可以在 QMT 客户端的策略编辑器界面中直接配置：

1. 打开【策略开发】界面。
2. 在左侧选择或新建一个 Python 策略。
3. 在右侧的【回测参数】面板中找到 “滑点” 选项。
4. 选择滑点类型（跳/固定值/比例）并输入数值。

验证滑点设置

在回测过程中，您可以使用 ContextInfo.get_slippage() 来获取当前生效的滑点设置，以确保配置正确。

def handlebar(ContextInfo):
    # 获取当前滑点设置
    # 返回值为字典，包含 'slippage_type' 和 'slippage'
    current_slippage = ContextInfo.get_slippage()
    print(f"当前滑点设置: {current_slippage}")

Q&A

Q: set_slippage 函数在实盘模式下有效吗？
A: 无效。ContextInfo.set_slippage 仅在回测模式下生效。在实盘或模拟交易中，成交价格取决于市场的真实撮合情况，无法强制设定滑点，但可以通过限价单（Limit Order）或算法交易来控制滑点成本。

Q: 如果我在界面设置了滑点，代码里也写了 set_slippage，哪个生效？
A: 代码中的设置生效。代码中调用的 ContextInfo.set_slippage 优先级高于策略编辑器界面中的回测参数设置。

Q: 滑点是如何影响回测结果的？
A: 滑点模拟了真实交易中的冲击成本。

• 买入时：回测成交价 = 市场价 + 滑点
• 卖出时：回测成交价 = 市场价 - 滑点
  设置合理的滑点可以使回测结果更接近真实交易环境，避免策略表现虚高。

Q: 股票回测一般设置多少滑点比较合理？
A: 这取决于策略的资金规模和交易频率。对于普通资金规模的日线策略，通常设置为 1跳 (Type 0, Value 1) 或 万分之五到千分之一 (Type 2, Value 0.0005 - 0.001) 较为常见。高频策略通常需要设置更严格的滑点。