QMT回测参数动态设置详解：代码配置手续费与滑点

在量化回测中，手续费（佣金与印花税）和滑点（交易摩擦成本）是决定回测结果真实性的关键因素。QMT平台虽然支持在界面（回测参数面板）中手动设置这些数值，但通过Python代码在 init 初始化函数中进行动态配置更加灵活，且代码中的设置会覆盖界面上的默认配置。

本文将详细介绍如何使用 ContextInfo.set_slippage() 和 ContextInfo.set_commission() 接口进行高精度的回测参数调优。

1. 动态设置回测滑点：set_slippage

滑点用于模拟真实交易中的冲击成本。QMT提供了三种滑点设置模式。

接口定义

ContextInfo.set_slippage(slippageType, slippage)

参数说明

• slippageType (滑点类型)：
  • 0：按 Tick跳数 设置滑点。
  • 1：按 固定值（价格绝对值） 设置滑点。
  • 2：按 价格比例 设置滑点。
• slippage (滑点值)：对应的数值（如价格比例 0.001 代表 0.1%）。

代码示例

def init(ContextInfo):
    # 示例：按照固定价格设置滑点值为 0.01 元
    ContextInfo.set_slippage(1, 0.01)

2. 动态设置手续费率：set_commission

手续费设置支持按比例或按手（股）数计算，并且可以精细化配置买入印花税、卖出印花税、开仓手续费、平仓手续费、平今手续费及最低佣金。

接口定义

ContextInfo.set_commission(commissionType, commissionList)

参数说明

• commissionType (手续费类型)：
  • 0：按比例（如万分之三写为 0.0003）。
  • 1：按每手/股（固定金额）。
• commissionList (手续费明细列表)：包含 6 个数值的列表：
  [open_tax, close_tax, open_commission, close_commission, close_tdaycommission, min_commission]
  1. open_tax：买入印花税
  2. close_tax：卖出印花税
  3. open_commission：开仓（买入）手续费
  4. close_commission：平仓（平昨）手续费
  5. close_tdaycommission：平今手续费
  6. min_commission：单笔最低佣金（如A股常见的5元起征）

极简调用提示：如果只传入一个数值（如 ContextInfo.set_commission(0.0003)），QMT会默认将开仓、平仓、平今手续费均设为该值（此处为万三），其余税费和最低佣金设为 0，此时 commissionType 默认为 0。

代码示例

def init(ContextInfo):
    # 示例：设置A股经典税费（买入无印花税，卖出千分之一印花税，佣金万三，单笔最低5元）
    # 列表对应：[买入税, 卖出税, 开仓佣金, 平昨佣金, 平今佣金, 最低佣金]
    commissionList = [0, 0.001, 0.0003, 0.0003, 0, 5]
    ContextInfo.set_commission(0, commissionList)

3. 完整回测配置模板

以下是一个完整的QMT回测初始化模板，展示了如何同时配置初始资金、滑点、手续费，并在 handlebar 中读取这些设置：

#coding:gbk

def init(ContextInfo):
    # 1. 设置回测标的
    ContextInfo.set_universe(['600000.SH'])
    
    # 2. 设置初始资金
    ContextInfo.capital = 1000000
    
    # 3. 设置滑点：按固定价格滑点 0.02 元
    ContextInfo.set_slippage(1, 0.02)
    
    # 4. 设置手续费：买入无税，卖出千一税，佣金万二点五，最低5元
    comm_list = [0, 0.001, 0.00025, 0.00025, 0, 5]
    ContextInfo.set_commission(0, comm_list)
    
    print("回测环境初始化完成！")

def handlebar(ContextInfo):
    # 仅在第一根Bar打印配置信息进行确认
    if ContextInfo.barpos == 0:
        # 获取当前设定的滑点与手续费
        current_slippage = ContextInfo.get_slippage()
        current_commission = ContextInfo.get_commission()
        
        print("当前滑点配置:", current_slippage)
        print("当前手续费配置:", current_commission)

4. 核心注意事项

1. 仅支持回测模式：set_slippage、set_commission、get_slippage、get_commission 等函数仅在回测模式下有效。在实盘或模拟盘运行模式下，手续费和滑点由真实的交易柜台和市场决定，这些函数无实际意义。
2. 必须在 init 中设置：为了确保回测引擎正确计算每一笔历史交易的成本，滑点和手续费的设置代码必须写在 init(ContextInfo) 函数中。写在 handlebar 中将无法生效或导致计算异常。
3. 优先级高于界面：若代码中调用了设置函数，回测时将完全以代码中的参数为准，界面“回测参数”面板中的设置将被覆盖。