QMT 平台 get_market_data_ex 无法获取月线(1mon)数据的解决方法

求助：get_market_data_ex的周期字段的1mon、1q、1hy都获取不到数据

有一个策略要用到月线数据，在使用 get_market_data_ex 时候，没法获取到数据，已经下载了 1 分钟和日线数据。代码如下：

BY_DAIMA=["000059.SZ"]
MON_Positions_data = ContextInfo.get_market_data_ex([],BY_DAIMA,'1mon','','',50,'front',False,False)
MON_df=MON_Positions_data[BY_DAIMA[0]].index
MON_Close_list = MON_Positions_data[BY_DAIMA[0]].loc[:,'close']
print(MON_Positions_data)
print(len(MON_CLOSE_list))
print(now_date)

运行上述代码获取不到数据，仅仅修改周期字段为 1d 和 1w 均能取到数据。

是什么原因呢？还是说没有实现月线等，还是字段有误？

在 QMT 平台中使用 get_market_data_ex 接口获取长周期（如月线 1mon、季线 1q、半年线 1hy）数据失败，通常是由以下两个原因导致的：

1. 原因分析

1. 本地数据未下载：QMT 的数据接口依赖于本地数据。如果您只在“数据管理”中下载了 1 分钟和日线数据，而没有专门下载月线或季线数据，接口将无法直接返回这些周期的数据。虽然平台有时会自动合成周线（1w），但对更长周期的自动合成支持可能不完善。
2. 接口参数支持限制：根据 QMT 官方 API 文档，get_market_data_ex 的 period 参数主要明确支持 'tick'、分钟线（如 '1m', '5m'）、日线（'1d'）等。对于 '1mon' 等长周期，建议通过日线数据自行合成，这样既准确又灵活。

2. 解决方案：使用 Pandas 将日线重采样为月线

既然您已经下载了日线数据，最稳妥且高效的方法是：获取日线数据（1d），然后使用 Python 的 pandas 库将其重采样（Resample）为月线、季线等任意周期数据。

以下是具体的代码示例：

#coding:gbk
import pandas as pd

def init(ContextInfo):
    pass

def handlebar(ContextInfo):
    if not ContextInfo.is_last_bar():
        return
        
    BY_DAIMA = ["000059.SZ"]
    
    # 1. 获取足够数量的日线数据（例如获取过去500个交易日的日线）
    daily_data = ContextInfo.get_market_data_ex([], BY_DAIMA, '1d', '', '', 500, 'front', False, False)
    
    if BY_DAIMA[0] in daily_data and not daily_data[BY_DAIMA[0]].empty:
        df = daily_data[BY_DAIMA[0]]
        
        # 2. 将索引（字符串格式的日期）转换为 datetime 格式
        df.index = pd.to_datetime(df.index)
        
        # 3. 使用 pandas 的 resample 方法重采样为月线 ('M' 代表月末)
        # 定义各字段的合成规则：开盘价取月初，最高价取当月最高，最低价取当月最低，收盘价取月末，成交量/额求和
        mon_df = df.resample('M').agg({
            'open': 'first',
            'high': 'max',
            'low': 'min',
            'close': 'last',
            'volume': 'sum',
            'amount': 'sum'
        })
        
        # 4. 剔除没有交易的月份（例如停牌导致全月无数据）
        mon_df = mon_df.dropna()
        
        # 打印合成后的月线数据
        print("合成的月线数据：")
        print(mon_df.tail())
        
        # 获取月线收盘价列表
        MON_Close_list = mon_df['close'].tolist()
        print("月线收盘价列表长度:", len(MON_Close_list))
    else:
        print("未获取到日线数据，请检查数据下载情况。")

3. 扩展：如何合成季线和半年线？

使用上述 resample 方法，您只需修改重采样的频率字符串即可轻松获得其他周期数据：

• 季线 (1q)：将 resample('M') 改为 resample('Q')
• 半年线 (1hy)：将 resample('M') 改为 resample('6M')
• 年线 (1y)：将 resample('M') 改为 resample('Y')

这种方法不仅解决了接口直接获取不到数据的问题，还能确保复权方式（如前复权）在长周期上的计算完全符合您的策略逻辑。