QMT/xtquant 获取行情数据（如30m周期）为空怎么办？

在 QMT (或 xtquant) 平台中，遇到获取某个特定周期（如 30m）行情数据为空，而其他周期（如 1d 或 1m）有数据的情况，最根本的原因通常是：本地没有该特定周期的历史数据。

QMT 平台的历史数据获取机制是强依赖本地数据的。不同周期的数据在本地是独立存储的，下载了日线（1d）或1分钟线（1m）数据，并不会自动在本地生成30分钟线（30m）数据。

以下是详细的排查步骤和正确的代码写法：

1. 核心排查：手动补充对应周期的本地数据

在运行策略或调用 API 获取历史数据之前，必须确保本地已经下载了对应周期的数据。

操作步骤：

1. 打开 QMT 客户端。
2. 找到并点击菜单栏的 “数据管理”（或“操作” -> “数据管理”）。
3. 选择 “补充数据”。
4. 在弹出的窗口中，选择你需要获取数据的市场和品种。
5. 关键一步：在“周期”选项中，务必勾选上 30分钟线（30m）。
6. 设置好需要补充的时间范围，点击下载。等待下载完成后，再次运行你的代码。

2. 代码层面的正确写法

在 QMT Python API 中，推荐使用 ContextInfo.get_market_data_ex 来获取行情数据。这个接口支持更丰富的数据结构（返回 pandas DataFrame），并且可以通过 subscribe=True 参数在实盘/模拟时订阅数据。

正确的获取 30m 数据的代码示例：

#coding:gbk

def init(ContextInfo):
    # 设置股票池
    ContextInfo.set_universe(['000300.SH'])

def handlebar(ContextInfo):
    # 确保只在最后一根 K 线执行，避免历史回测时重复打印
    if not ContextInfo.is_last_bar():
        return
        
    # 获取 30m 周期数据
    # 注意：period 参数必须严格匹配文档，30分钟线为 '30m'
    data = ContextInfo.get_market_data_ex(
        fields=['open', 'high', 'low', 'close', 'volume'], 
        stock_code=['000300.SH'], 
        period='30m', 
        start_time='20230101', # 可以指定开始时间，为空则视为最早
        end_time='',           # 为空视为最新
        count=100,             # 获取最近100条
        dividend_type='none',  # 复权方式：'none', 'front', 'back' 等
        fill_data=True, 
        subscribe=True         # 开启订阅
    )
    
    # 检查是否获取到数据
    if '000300.SH' in data and not data['000300.SH'].empty:
        print("成功获取 30m 数据：")
        print(data['000300.SH'].tail()) # 打印最后几条数据
    else:
        print("获取 30m 数据为空，请检查本地是否已下载该周期数据！")

3. 其他可能导致数据为空的原因

如果确认已经在客户端下载了 30m 数据，但代码返回依然为空，请检查以下几点：

• period 参数拼写错误：QMT 中 30 分钟线的标准传参是 '30m'（小写 m），不要写成 '30M' 或 '30min'。
• 时间范围设置不当：如果你设置了 start_time 和 end_time，请确保该时间段内该品种确实有交易数据。时间格式通常为 'YYYYMMDD' 或 'YYYYMMDDHHMMSS'。
• 合约代码格式错误：QMT 的合约代码必须带后缀，例如平安银行是 '000001.SZ'，而不是 '000001'。
• 回测时间限制：如果你是在“回测”模式下运行，获取的数据范围会受到策略编辑器中“回测参数 -> 开始时间/结束时间”的限制。

总结：遇到特定周期数据为空，99% 的情况是因为客户端没有补充该周期的历史数据。请先前往“数据管理”下载 30m 数据，然后再使用 get_market_data_ex 进行调用。