QMT 交易回报主推教程：使用 order_callback 实时监控委托状态

在 QMT (Quantitative Trading Platform) 中，要实时获取每一笔委托的最新状态，最推荐且最高效的方式是使用 交易回报实时主推函数 order_callback。

该机制是事件驱动的：当交易所或柜台端的委托状态发生变化（如变为“已报”、“部成”、“已成”、“废单”等）时，系统会自动触发该函数，并将最新的委托信息对象 orderInfo 推送给策略。

以下是具体的实现步骤和代码示例。

核心步骤

1. 绑定账号：在 init 函数中，必须使用 ContextInfo.set_account(accountID) 绑定需要接收回报的资金账号。如果不绑定，主推函数将不会生效。
2. 定义回调函数：在策略中定义 order_callback(ContextInfo, orderInfo) 函数。
3. 解析数据：通过 orderInfo 对象获取委托号、状态码、成交量等信息。

完整代码示例

# -*- coding: gbk -*-

def init(ContextInfo):
    # 1. 设置资金账号
    # 请将 '6000000000' 替换为您实际的资金账号
    account_id = '6000000000'
    ContextInfo.accid = account_id
    ContextInfo.set_account(account_id)
    
    print(f"策略初始化完成，已绑定账号: {account_id}")

def handlebar(ContextInfo):
    # 策略运行逻辑（此处仅为占位，实际交易逻辑写在这里）
    pass

def order_callback(ContextInfo, orderInfo):
    """
    委托状态变化主推函数
    每当委托状态发生改变（如已报、成交、撤单等），系统自动调用此函数
    """
    # 获取委托的关键信息
    order_id = orderInfo.m_strOrderSysID  # 委托编号
    stock_code = orderInfo.m_strInstrumentID  # 证券代码
    direction = orderInfo.m_nDirection  # 买卖方向 (48:买, 49:卖)
    status = orderInfo.m_nOrderStatus  # 委托状态码
    status_msg = orderInfo.m_strStatus  # 状态描述信息
    traded_vol = orderInfo.m_nVolumeTraded  # 已成交数量
    total_vol = orderInfo.m_nVolumeTotalOriginal  # 原始委托数量
    remark = orderInfo.m_strRemark  # 投资备注

    # 打印调试信息
    print("=" * 30)
    print(f"【委托更新】 委托号: {order_id}")
    print(f"标的: {stock_code}")
    print(f"方向: {'买入' if direction == 48 else '卖出'}")
    print(f"状态: {status} ({status_msg})")
    print(f"进度: {traded_vol} / {total_vol}")
    print(f"备注: {remark}")
    
    # 示例：根据状态做进一步处理
    # 56 代表 "已成" (ENTRUST_STATUS_SUCCEEDED)
    if status == 56:
        print(f"--> 委托 {order_id} 全部成交！")
    
    # 54 代表 "已撤" (ENTRUST_STATUS_CANCELED)
    elif status == 54:
        print(f"--> 委托 {order_id} 已撤单。")
        
    # 57 代表 "废单" (ENTRUST_STATUS_JUNK)
    elif status == 57:
        print(f"--> 委托 {order_id} 废单，原因: {orderInfo.m_strCancelInfo}")

    print("=" * 30)

关键字段说明 (orderInfo 对象)

在 order_callback 中接收到的 orderInfo 对象包含以下常用属性：

委托状态码对照表 (m_nOrderStatus)

我们在代码逻辑中通常使用数字状态码来判断，以下是常见的状态码含义：

• 48: 未报 (Unreported)
• 49: 待报 (Wait Reporting)
• 50: 已报 (Reported)
• 51: 已报待撤 (Reported Cancel)
• 52: 部成待撤 (Part Success Cancel)
• 53: 部撤 (Part Cancel) - 部分成交，剩余部分已撤单
• 54: 已撤 (Canceled) - 完全未成交并已撤单
• 55: 部成 (Part Success) - 部分成交，剩余部分仍在挂单
• 56: 已成 (Succeeded) - 全部成交
• 57: 废单 (Junk) - 委托被柜台或交易所拒绝

注意事项

1. 实盘模式：order_callback 仅在实盘或模拟交易模式下生效，回测模式下通常不会触发此回调（回测主要依赖 handlebar 的撮合机制）。
2. 非阻塞：回调函数是由底层 C++ 线程推送的，尽量不要在回调函数中执行耗时过长的操作（如复杂的循环计算或网络请求），以免阻塞后续的行情或交易推送。
3. 数据一致性：如果需要查询历史委托状态或在 handlebar 中主动查询，可以使用 get_trade_detail_data(accountID, accountType, 'ORDER') 或 get_value_by_order_id。

Q&A

Q: 为什么我写了 order_callback 但是没有收到任何打印信息？
A: 请检查以下两点：

1. 确保在 init 函数中正确调用了 ContextInfo.set_account(account_id)，且账号 ID 与实盘登录的账号一致。
2. 确保当前策略处于“实盘运行”或“模拟交易”状态，且确实有委托产生（下单成功）。

Q: 如何判断一笔委托是“废单”？
A: 检查 orderInfo.m_nOrderStatus 是否等于 57。如果是废单，可以通过 orderInfo.m_strCancelInfo 获取具体的废单原因（如“资金不足”、“非交易时间”等）。

Q: order_callback 会被调用多少次？
A: 一笔委托的生命周期中，状态每发生一次变化，该函数就会被调用一次。例如，一笔委托从“已报”变为“部成”，再变为“已成”，order_callback 至少会被调用 3 次。