QMT期权实盘：自动识别到期日并一键触发认购行权API教程

在期权交易中，临近到期日（Expiration Date）时，实值期权如果不及进行平仓或行权，将会面临价值归零的风险。QMT（Quantitative Trader）平台提供了完善的期权合约信息查询接口与交易接口。通过QMT Python API，我们可以实现自动监控持仓期权的到期日，并在到期日当天自动触发认购行权。

一、 核心API接口介绍

要实现自动识别到期日并触发认购行权，我们需要使用以下两个核心API：

1. 获取期权详细信息：ContextInfo.get_option_detail_data()

• 用法：ContextInfo.get_option_detail_data(optioncode)
• 关键返回字段：
  • ExpireDate：期权到期日（格式通常为 YYYYMMDD 的整型或字符串）。
  • optType：期权类型（CALL 代表认购，PUT 代表认沽）。
  • VolumeMultiple：合约乘数。

2. 综合交易下单接口：passorder()

• 用法：passorder(opType, orderType, accountid, orderCode, prType, modelprice, volume, ContextInfo)
• 行权关键参数设置：
  • opType：操作类型。56 代表认购行权，57 代表认沽行权。
  • orderType：下单方式。通常使用 1101（单股、单账号、普通、股/手方式下单）。
  • prType：选价类型。行权申报通常使用指定价 11 或最新价 5（具体根据柜台要求，行权一般填入行权价或标的价格）。

二、 自动行权策略逻辑设计

1. 初始化：在 init 函数中设置期权交易账号，并定义需要监控的期权持仓代码。
2. 获取当前时间：在 handlebar 中获取当前交易日。
3. 到期日比对：通过 get_option_detail_data 获取期权的 ExpireDate，判断当前日期是否为到期日。
4. 行权条件判定：如果是到期日，且该期权为认购期权（CALL），且处于实值状态（标的资产价格 > 行权价），则调用 passorder 触发 opType=56 的认购行权指令。

三、 Python 实盘自动行权源码示例

#coding:gbk
import datetime

def init(ContextInfo):
    # 1. 设定您的期权资金账号
    ContextInfo.account_id = "12345678" 
    ContextInfo.set_account(ContextInfo.account_id)
    
    # 2. 设定需要监控的期权合约池（例如上交所50ETF期权）
    ContextInfo.option_pool = ['10003280.SHO']
    ContextInfo.set_universe(ContextInfo.option_pool)
    
    print("QMT期权自动行权策略初始化成功！")

def handlebar(ContextInfo):
    # 获取当前K线的时间戳并转换为日期字符串 YYYYMMDD
    timetag = ContextInfo.get_bar_timetag(ContextInfo.barpos)
    current_date = timetag_to_datetime(timetag, '%Y%m%d')
    
    # 遍历监控的期权合约
    for option_code in ContextInfo.option_pool:
        # 获取期权详细信息
        opt_detail = ContextInfo.get_option_detail_data(option_code)
        if not opt_detail:
            continue
            
        expire_date = str(opt_detail['ExpireDate']) # 到期日 YYYYMMDD
        opt_type = opt_detail['optType']           # 期权类型 CALL/PUT
        strike_price = opt_detail['OptExercisePrice'] # 行权价
        undl_code = opt_detail['OptUndlCode'] + '.' + opt_detail['OptUndlMarket'] # 标的代码
        
        # 获取标的资产的最新价格
        full_tick = ContextInfo.get_full_tick([undl_code])
        if undl_code in full_tick:
            undl_price = full_tick[undl_code]['lastPrice']
        else:
            continue
            
        # 判断是否到了到期日当天
        if current_date == expire_date:
            print(f"合约 {option_code} 今日到期！当前标的价格: {undl_price}, 行权价: {strike_price}")
            
            # 认购期权自动行权逻辑：属于认购期权，且标的价格高于行权价（实值期权）
            if opt_type == 'CALL' and undl_price > strike_price:
                # 获取当前期权持仓数量
                position_info = get_trade_detail_data(ContextInfo.account_id, 'STOCK_OPTION', 'POSITION')
                opt_volume = 0
                for pos in position_info:
                    if pos.m_strInstrumentID == option_code.split('.')[0]:
                        opt_volume = pos.m_nCanUseVolume # 可用持仓量
                        break
                
                if opt_volume > 0:
                    print(f"检测到实值认购期权持仓 {opt_volume} 张，一键触发自动行权！")
                    # 调用 passorder 发送认购行权指令
                    # opType=56 (认购行权), orderType=1101 (单股单账号手方式), prType=11 (指定价/模型价)
                    passorder(56, 1101, ContextInfo.account_id, option_code, 11, strike_price, opt_volume, ContextInfo)
                else:
                    print(f"合约 {option_code} 为实值，但当前无可用持仓。")

四、 实盘注意事项

1. 行权资金准备：认购期权行权意味着您需要按行权价买入标的证券。请确保您的期权账户或关联A股账户中有足够的足额现金以支付行权所需的购买资金，否则行权会因资金不足而失败。
2. 行权时间窗口：期权行权申报通常只能在到期日当天的特定交易时间内进行（如15:00前），请确保策略运行时间覆盖此区间。
3. 实盘测试：在正式实盘运行前，建议先在模拟盘或通过极小单量测试 passorder(56, ...) 接口的报单反馈，确保柜台支持该行权指令。