QMT 数据教程：如何直接读取本地下载的历史行情数据？

在 QMT (Quantitative Trading Platform) 中，若需要不联网直接读取本地已下载的历史行情数据，可以使用 ContextInfo.get_local_data 接口。

该接口直接读取客户端本地存储的行情文件，不向服务器发送请求，因此适用于离线回测或需要极高读取速度的场景。

核心接口说明

函数名： ContextInfo.get_local_data

参数说明：

• stock_code (必填): 合约代码，格式为 code.market (如 '600000.SH')。
• start_time (可选): 开始时间，格式为 'YYYYMMDD' 或 'YYYYMMDDHHMMSS'。
• end_time (可选): 结束时间，格式同上。
• period (可选): 周期，默认为 '1d' (日线)。支持 '1m', '5m', 'tick' 等。
• divid_type (可选): 复权方式，默认为 'none' (不复权)。可选 'front' (前复权), 'back' (后复权) 等。
• count (可选): 数据条数。默认为 -1。

注意事项：

1. 数据预下载：使用此函数前，必须确保在 QMT 客户端的【数据管理】工具中已经下载了对应品种和周期的历史数据。
2. 参数传递：官方文档建议默认参数需带上参数名方可生效（关键字参数传参）。
3. 返回格式：返回的是一个 字典 (Dict)，而不是 Pandas DataFrame。Key 为时间戳 (timetag)，Value 为包含行情数据的字典。

代码示例

以下代码展示了如何读取 '600000.SH' (浦发银行) 在指定时间段内的本地日线数据，并将其转换为更易读的 Pandas DataFrame 格式。

# -*- coding: gbk -*-
import pandas as pd

def init(ContextInfo):
    # 设置要获取的股票代码
    stock_code = '600000.SH'
    
    # 调用本地数据接口
    # 注意：必须使用关键字参数传参 (如 period='1d')
    local_data_dict = ContextInfo.get_local_data(
        stock_code=stock_code,
        start_time='20230101',
        end_time='20230201',
        period='1d',
        divid_type='none',
        count=-1
    )
    
    # 打印原始返回类型
    print("返回数据类型:", type(local_data_dict))
    
    # 如果获取到了数据，进行处理
    if local_data_dict:
        # 将字典转换为 DataFrame 以便查看和分析
        # get_local_data 返回格式为 {timetag: {open: x, close: y, ...}, ...}
        df = pd.DataFrame.from_dict(local_data_dict, orient='index')
        
        # 索引是时间戳，通常需要转换成可读日期
        # QMT的时间戳通常是毫秒级，需要根据实际情况调整
        df.index = pd.to_datetime(df.index, unit='ms')
        df.index.name = 'datetime'
        
        # 按时间排序
        df = df.sort_index()
        
        print("本地数据读取成功，前5行如下：")
        print(df.head())
    else:
        print(f"未获取到 {stock_code} 的本地数据，请检查是否已通过数据管理下载数据。")

def handlebar(ContextInfo):
    pass

返回数据结构详解

ContextInfo.get_local_data 返回的数据结构如下：

• Period 为 'tick' 时：
  Value 字典包含：lastPrice (最新价), amount (成交额), volume (成交量), openInt (持仓量), askPrice (卖价五档列表), bidPrice (买价五档列表) 等。
• Period 为其他周期 (如 '1d', '1m') 时：
  Value 字典包含：open, high, low, close, volume, amount。

Q&A

Q: get_local_data 和 get_market_data_ex 有什么区别？
A: get_local_data 仅读取本地磁盘上的数据文件，速度极快但依赖于用户是否手动下载了数据，且返回格式为字典。get_market_data_ex 会尝试从服务器获取最新数据（如果开启了订阅），返回格式通常为 Pandas DataFrame，使用更方便，但在回测模式下通常也依赖本地数据。

Q: 为什么调用 get_local_data 返回空字典？
A: 最常见的原因是本地没有数据。请在 QMT 客户端顶部菜单栏点击“数据管理”，选择对应的市场、品种和周期，点击“下载”补充历史数据。另外，请检查 start_time 和 end_time 格式是否正确。

Q: 如何将 get_local_data 的时间戳转换为日期字符串？
A: 返回的 Key 是毫秒级时间戳。可以使用 Python 的 datetime 模块或 QMT 提供的 timetag_to_datetime 函数进行转换。例如：timetag_to_datetime(timetag, '%Y-%m-%d %H:%M:%S')。