QMT 组合套利：利用 load_stk_vol_list 实现股票篮子与股指期货对冲

在量化多头或阿尔法策略中，投资者经常需要导入一个自定义的股票篮子，并使用股指期货（如 IF、IC、IM）进行空头对冲。QMT 平台提供了强大的本地文件解析接口 load_stk_vol_list 以及专为套利设计的 passorder 组合套利下单模式，能够一键实现“股票篮子 + 期货合约”的自动对冲与权重配对。

一、 核心 API 接口解析

1. 导入股票篮子与数量：ContextInfo.load_stk_vol_list()

• 方法定义：ContextInfo.load_stk_vol_list(filePath, fileName)
• CSV文件格式要求：代码与数量成对存在，且最后一个字段后必须增加分隔符。例如：
  600000.SH,100,600004.SH,200,

2. 组合套利下单：passorder() 特殊参数设置

针对组合套利，passorder 的参数需要进行特殊配置：

• 用法：passorder(opType, orderType, accountID, orderCode, prType, hedgeRatio, volume, ContextInfo)
• accountID：传入双账号，格式为 '股票资金账号, 期货资金账号'。
• orderCode：传入双代码，格式为 '股票篮子名称, 期货合约代码'。
• hedgeRatio：套利比例（取值在 0 ~ 2 之间，相当于 0% 至 200% 的套利对冲比例）。
• orderType（套利专用）：
  • 2331：组合、套利、合约价值自动套利、按组合股票数量方式下单。
  • 2332：组合、套利、按合约价值自动套利、按组合股票权重方式下单。
  • 2333：组合、套利、按合约价值自动套利、按账号可用方式下单。

二、 完整策略源码示例

以下示例展示了如何在初始化时从本地 D:/data/basket.csv 导入股票持仓，并在盘中触发对冲套利下单：

#coding:gbk
import time

def init(ContextInfo):
    # 1. 设定交易账号（必须包含股票和期货账号）
    ContextInfo.stock_account = '6000000248'
    ContextInfo.future_account = '110476'
    ContextInfo.set_account(ContextInfo.stock_account)
    ContextInfo.set_account(ContextInfo.future_account)
    
    # 2. 从本地 CSV 导入股票篮子及数量
    # 假设 D:/data/basket.csv 内容为: 600000.SH,100,600016.SH,200,600030.SH,150,
    ContextInfo.basket_path = 'D:/data/'
    ContextInfo.basket_file = 'basket.csv'
    
    # 读取篮子数据
    ContextInfo.basket_data = ContextInfo.load_stk_vol_list(ContextInfo.basket_path, ContextInfo.basket_file)
    print("成功导入股票篮子数据:", ContextInfo.basket_data)
    
    # 3. 定义对冲标的（如沪深300主力合约）
    ContextInfo.future_code = 'IF2406.IF' 
    
    # 标记是否已执行对冲
    ContextInfo.is_traded = False

def handlebar(ContextInfo):
    # 仅在最后一根Bar且未交易时触发
    if ContextInfo.is_last_bar() and not ContextInfo.is_traded:
        
        # 组合套利账号与代码配对
        accounts = f"{ContextInfo.stock_account},{ContextInfo.future_account}"
        order_codes = f"my_stock_basket,{ContextInfo.future_code}"
        
        # 4. 发起组合套利对冲申报
        # opType: 23 (股票买入/组合买入)
        # orderType: 2331 (按组合股票数量自动套利)
        # prType: 5 (最新价)
        # hedgeRatio: 1.0 (100% 价值对冲)
        # volume: 1 (代表执行1份篮子)
        
        print("开始发送组合套利对冲指令...")
        passorder(
            23, 
            2331, 
            accounts, 
            order_codes, 
            5, 
            1.0, 
            1, 
            ContextInfo
        )
        
        ContextInfo.is_traded = True
        print("对冲指令发送完毕。")

三、 注意事项与 SEO 优化建议

1. CSV 格式末尾的逗号：使用 load_stk_vol_list 读取 CSV 时，文件内容的末尾必须有一个英文逗号 ,，否则最后一只股票的数量可能无法被正确解析。
2. 双账号订阅：在 init 函数中，必须同时对股票账号和期货账号调用 ContextInfo.set_account()，否则无法接收到完整的交易回报主推。
3. 实盘风控：组合套利下单会同时向股票柜台和期货柜台发送委托，请确保两个账户的可用资金与保证金充足，避免因单边资金不足导致对冲失败。