QMT 组合交易：利用 load_stk_vol_list 导入股票篮子并精准配单

在量化交易中，批量导入外部生成的股票篮子（包含股票代码和对应的交易数量）并一键执行组合交易，是机构和高频交易者非常常见的需求。QMT 平台提供了强大的 ContextInfo.load_stk_vol_list 接口，支持从本地的 TXT 或 CSV 文件中读取股票篮子，并配合 passorder 组合下单功能实现精准配单。

一、 核心 API 介绍

1. 导入股票及数量数据：ContextInfo.load_stk_vol_list()

• 用法：ContextInfo.load_stk_vol_list(filePath, fileName)
• 释义：从本地指定路径读取包含证券代码和数量的文件。
• 文件格式要求：
  • TXT 文件：600000.SH,100,600004.SH,200,（代码与数量成对存在，且最后一个字段后必须增加分隔符）。
  • CSV 文件：600000.SH,100,600004.SH,200,（同样，最后一个数量字段后需要有逗号 , 结尾）。

2. 组合交易下单：passorder()

要执行导入的股票篮子交易，需要使用 passorder 的组合交易模式：

• opType（操作类型）：
  • 25：组合买入
  • 26：组合卖出
• orderType（下单方式）：
  • 2101：组合、单账号、普通、按组合股票数量方式下单（此时 volume 的单位为篮子的份数，若设为 1，则严格按照导入的数量执行）。

二、 完整 Python 策略源码

以下是一个完整的 QMT 策略示例。该策略在初始化时设定交易账号，并在 handlebar 中读取本地 D:/data/basket.csv 文件，随后一键对该股票篮子进行组合买入下单。

#encoding:gbk
import os

def init(ContextInfo):
    # 1. 设定交易账号
    ContextInfo.accid = '6000000248' # 请替换为您的实际资金账号
    ContextInfo.set_account(ContextInfo.accid)
    
    # 2. 定义股票篮子文件路径与文件名
    ContextInfo.filePath = 'D:/data/'
    ContextInfo.fileName = 'basket.csv'
    
    # 3. 确保本地目录和测试文件存在（实际使用时可手动创建）
    if not os.path.exists(ContextInfo.filePath):
        os.makedirs(ContextInfo.filePath)
    
    # 创建测试文件，注意格式：代码,数量,代码,数量, 结尾必须有逗号
    test_file_path = os.path.join(ContextInfo.filePath, ContextInfo.fileName)
    if not os.path.exists(test_file_path):
        with open(test_file_path, 'w') as f:
            f.write('600000.SH,100,600004.SH,200,600006.SH,300,')
            
    print("初始化完成，等待最后一根Bar触发组合交易...")

def handlebar(ContextInfo):
    # 仅在最后一根 K 线（或盘中实时 tick）触发一次交易，避免历史回测重复下单
    if not ContextInfo.is_last_bar():
        return
        
    print("开始读取本地股票篮子...")
    # 1. 导入一篮子股票及数量
    basket_data = ContextInfo.load_stk_vol_list(ContextInfo.filePath, ContextInfo.fileName)
    print("成功导入篮子数据:", basket_data)
    
    # 2. 执行组合下单
    # opType = 25 (组合买入)
    # orderType = 2101 (组合、单账号、按组合股票数量方式下单)
    # orderCode 传入篮子名称（在QMT中通常对应导入的文件名或自定义篮子名）
    # prType = 5 (最新价下单)
    # volume = 1 (代表执行 1 份该篮子，即严格按导入的数量下单：浦发银行买100股，白云机场买200股...)
    
    basket_name = ContextInfo.fileName.split('.')[0] # 篮子名称设为 'basket'
    
    passorder(25, 2101, ContextInfo.accid, basket_name, 5, -1, 1, ContextInfo)
    print(f"已向账号 {ContextInfo.accid} 发送组合买入指令，篮子: {basket_name}，份数: 1")

三、 避坑指南与注意事项

1. 文件末尾的逗号：这是最容易出错的地方。无论是 TXT 还是 CSV，文件内容的最后一个数量后面必须有分隔符（逗号）。例如：600000.SH,100, 是正确的；600000.SH,100 会导致解析失败。
2. 路径斜杠：在 Python 中定义路径时，建议使用正斜杠 /（如 D:/data/），避免反斜杠 \ 引起的转义字符错误。
3. 实盘与回测：组合交易下单在回测模式下会模拟撮合，若要在实盘中发送真实委托，请务必将策略加入到“模型交易”中，并将运行模式切换为“实盘”模式。