如何使用 qmt API 获取 Level-2 的委买委卖均价和撤单数据？

在 QMT（迅投量化交易终端）中，利用 Level-2 高频行情数据 可以捕获市场买卖双方的真实意图和微观结构变化。通过 get_market_data_ex 或 subscribe_quote 接口订阅 l2quoteaux 周期，开发者能够实时获取委买均价、委卖均价以及撤单量等深度指标。

1. Level-2 扩展行情接口概述

在 QMT Python API 中，获取 Level-2 行情快照指标需将周期参数设置为 'l2quoteaux'。该周期返回的数据包含以下关键字段：

• avgBidPrice: 委买均价
• totalBidQuantity: 委买总量
• avgOffPrice: 委卖均价
• totalOffQuantity: 委卖总量
• withdrawBidQuantity: 买入撤单总量
• withdrawBidAmount: 买入撤单总额
• withdrawOffQuantity: 卖出撤单总量
• withdrawOffAmount: 卖出撤单总额

注：使用 Level-2 高频接口前，需确保账号已开通国信 QMT Level-2 增强版权限并补充了对应的历史行情数据。

2. Python 示例代码

以下示例展示了如何在策略的 handlebar 函数中，获取并解析当前主图标的的 Level-2 行情快照数据：

#encoding:gbk
import pandas as pd

def init(ContextInfo):
    # 订阅并设置标的
    ContextInfo.symbol = '600000.SH'
    ContextInfo.set_universe([ContextInfo.symbol])
    print("Level-2 行情策略初始化完成")

def handlebar(ContextInfo):
    # 仅在最后一根 Bar 上提取最新高频数据
    if not ContextInfo.is_last_bar():
        return
    
    # 获取 Level-2 盘口扩展指标数据
    data_dict = ContextInfo.get_market_data_ex(
        fields=[],                          # 空列表表示获取所有可用字段
        stock_code=[ContextInfo.symbol],
        period='l2quoteaux',               # 设定周期为 Level-2 快照指标
        count=1,                           # 获取最新的 1 条记录
        subscribe=True                     # 自动订阅数据
    )
    
    if ContextInfo.symbol in data_dict:
        df = data_dict[ContextInfo.symbol]
        if not df.empty:
            latest = df.iloc[-1]
            print(f"=== {ContextInfo.symbol} Level-2 盘口数据 ===")
            print(f"时间: {latest.get('stime', 'N/A')}")
            print(f"委买均价: {latest.get('avgBidPrice', 0.0):.4f} | 委买总量: {latest.get('totalBidQuantity', 0)}")
            print(f"委卖均价: {latest.get('avgOffPrice', 0.0):.4f} | 委卖总量: {latest.get('totalOffQuantity', 0)}")
            print(f"买入撤单总量: {latest.get('withdrawBidQuantity', 0)} | 买入撤单金额: {latest.get('withdrawBidAmount', 0.0):.2f}")
            print(f"卖出撤单总量: {latest.get('withdrawOffQuantity', 0)} | 卖出撤单金额: {latest.get('withdrawOffAmount', 0.0):.2f}")

3. 注意事项

1. 权限控制：l2quoteaux 数据需要券商交易端开通 Level-2 增强版行情权限，否则接口返回空数据或报错。
2. 实时驱动：盘中交易时，建议结合 ContextInfo.subscribe_quote 接口使用回调函数（callback）来处理实时推送的高频 Level-2 数据。
3. 数据回测：回测模式下需要通过客户端【数据管理】菜单预先补充下载 Level-2 历史数据。