qmt 停牌股过滤教程：如何防止策略在停牌期间错误下单？

在量化交易实盘或回测过程中，停牌股票是一个常见的“陷阱”。如果策略未对停牌股进行过滤，可能会导致以下问题：

1. 实盘交易中产生大量废单：向停牌股票发送委托会被柜台直接拒绝，影响策略运行效率。
2. 回测数据失真：若未处理停牌，回测系统可能以停牌前一天的价格撮合交易，导致回测收益虚高或不符合实际。

迅投 QMT 平台提供了便捷的 API 函数 ContextInfo.is_suspended_stock()，可以帮助我们在策略运行中实时检测并剔除停牌股票。本文将为您详细介绍其使用方法及完整的过滤代码模板。

1. API 核心接口介绍

ContextInfo.is_suspended_stock()

• 用法：ContextInfo.is_suspended_stock(stock_code)
• 释义：判定指定股票在当前 Bar 对应的时间点是否处于停牌状态。
• 参数：
  • stock_code (string)：股票代码，必须是带市场后缀的格式，例如 '600004.SH' 或 '000002.SZ'。
• 返回值 (bool)：
  • True：该股票当前处于停牌状态。
  • False：该股票当前未停牌，可正常交易。

2. 完整策略源码示例：过滤停牌股并下单

以下是一个完整的 QMT 策略示例。该策略在 init 中设定初始股票池，在 handlebar 中循环遍历股票池，利用 ContextInfo.is_suspended_stock 剔除停牌股，仅对正常交易的股票进行买入操作。

#encoding:gbk

def init(ContextInfo):
    # 1. 设定初始股票池
    ContextInfo.stock_list = ['600000.SH', '600004.SH', '000001.SZ', '000002.SZ']
    ContextInfo.set_universe(ContextInfo.stock_list)
    
    # 2. 设定交易账号（请替换为您的实际账号）
    ContextInfo.account_id = '6000000248'
    ContextInfo.set_account(ContextInfo.account_id)
    
    print("【系统初始化】股票池设置完毕，初始股票：", ContextInfo.stock_list)

def handlebar(ContextInfo):
    # 只在最后一根 K 线（或最新 Tick）执行交易逻辑
    if not ContextInfo.is_last_bar():
        return
        
    active_stocks = []
    suspended_stocks = []
    
    # 遍历股票池，过滤停牌股
    for stock in ContextInfo.stock_list:
        if ContextInfo.is_suspended_stock(stock):
            suspended_stocks.append(stock)
        else:
            active_stocks.append(stock)
            
    # 打印过滤结果
    if suspended_stocks:
        print(f"【停牌警报】以下股票当前处于停牌状态，已自动过滤：{suspended_stocks}")
    
    # 3. 仅对未停牌的股票执行交易逻辑
    for stock in active_stocks:
        print(f"【交易信号】股票 {stock} 状态正常，准备发送买入委托...")
        # 示例：使用最新价买入 100 股
        passorder(23, 1101, ContextInfo.account_id, stock, 5, -1, 100, '停牌过滤策略', 1, ContextInfo)

3. 进阶技巧与注意事项

1. 行情数据填充设置：
   在使用 ContextInfo.get_market_data 或 ContextInfo.get_market_data_ex 获取历史行情时，参数 skip_paused 默认为 True（自动填充未停牌前的价格）。如果您需要严格识别停牌期间无交易数据的情况，可以将其设为 False，此时停牌日的行情数据将返回 NaN。
2. 动态股票池过滤：
   如果您使用的是指数成分股（如沪深300）作为动态股票池，建议在每次获取成分股列表后，立即通过 is_suspended_stock 进行一次清洗，生成一个“今日可交易股票池”，再输入选股模型中计算因子，这样可以大幅提升策略的运行效率。