QMT 交易日历 API：使用 get_trading_dates 提取特定日期范围

在量化投资中，获取准确的交易日历是进行回测、因子计算和策略调度的基础。QMT（Quantitative Multi-Strategy Trading）平台提供了 ContextInfo.get_trading_dates() 接口，允许用户方便地获取指定个股、合约或指数在特定时间段内的交易日（K线时间戳）列表。

1. 接口定义与参数说明

接口用法

ContextInfo.get_trading_dates(stockcode, start_date, end_date, count, period)

参数解析

• stockcode (string): 证券代码，例如 '600000.SH'（浦发银行）。若传入空字符串 ''，则默认使用当前主图的品种代码。
• start_date (string): 开始时间，格式为 'YYYYMMDD' 或 'YYYYMMDDHHMMSS'。可缺省，为空时不限制开始时间。
• end_date (string): 结束时间，格式同上。可缺省，默认为当前 bar 的时间。
• count (int): 获取的 K 线个数。必须大于 0。注意：当 start_date 不为空时，此参数失效；当 start_date 为空时，系统会获取 end_date 往前的 count 个交易日。
• period (string): K 线周期类型，常用取值包括：
  • '1d': 日线（返回格式如 ['20230101', '20230102', ...]）
  • '1m': 1分钟线（返回格式带具体时间，如 ['20230101093100', ...]）
  • 其他可选值：'5m', '15m', '30m', '1h', '1w', '1mon' 等。

返回值

• 返回一个包含时间字符串的 List。

2. 核心代码示例

以下是一个完整的 Python 策略示例，展示了如何在 handlebar 中提取 平安银行 (000001.SZ) 在 2023-01-01 至 2023-06-30 之间的所有日线交易日：

#coding:gbk

def init(ContextInfo):
    # 初始化设置
    print("策略初始化成功")

def handlebar(ContextInfo):
    # 仅在最后一根K线执行一次，避免重复打印
    if not ContextInfo.is_last_bar():
        return
        
    stock = '000001.SZ'  # 平安银行
    start = '20230101'
    end = '20230630'
    
    # 调用 get_trading_dates 接口获取日线交易日列表
    trading_days = ContextInfo.get_trading_dates(stock, start, end, 1, '1d')
    
    # 打印结果
    print(f"{stock} 在 {start} 至 {end} 期间的交易日数量为: {len(trading_days)}")
    print("前5个交易日:", trading_days[:5])
    print("后5个交易日:", trading_days[-5:])

3. 常见应用场景与注意事项

1. 回测时间对齐：在多因子选股或跨品种套利策略中，可以使用该接口获取基准指数（如 '000300.SH'）的交易日历，以确保所有标的数据在时间轴上完全对齐。
2. 停牌处理：由于不同股票的停牌时间不同，传入具体股票代码（如 '000001.SZ'）获取的交易日列表会自动剔除该股的停牌日。如果需要获取市场标准交易日，建议传入 '000300.SH'（沪深300指数）作为标的。
3. 数据补充：在使用该接口前，请确保已通过 QMT 客户端的 “数据管理” 功能下载并补充了对应品种和周期的历史行情数据，否则可能返回空列表。