QMT API 教程：使用 get_trading_dates 获取不同周期的 K 线交易日列表

在编写量化交易策略时，经常需要获取指定标的（股票、期货、指数等）在历史区间内的交易日或时间戳列表，用以进行数据对齐、定时调仓或事件驱动运算。QMT 平台提供了 ContextInfo.get_trading_dates() 接口，能够灵活地返回多种周期下的 K 线时间序列。

1. get_trading_dates 接口语法与参数详解

接口用法

ContextInfo.get_trading_dates(stockcode, start_date, end_date, count, period)

参数说明

返回值

• 返回一个 list 列表。
• 当 period='1d' 时，返回元素格式为字符串 'YYYYMMDD'。
• 当 period 为分钟或小时周期时，返回元素格式为字符串 'YYYYMMDDhhmmss'。

2. 经典使用场景与示例代码

示例：获取浦发银行（600000.SH）日线及 5 分钟级别的交易时间列表

#encoding:gbk

def init(ContextInfo):
    # 设置调用的标的代码
    ContextInfo.stock = '600000.SH'

def handlebar(ContextInfo):
    # 只在最后一根Bar执行一次，避免重复打印
    if not ContextInfo.is_last_bar():
        return

    # 1. 获取指定时间段内的日线交易日列表
    daily_dates = ContextInfo.get_trading_dates(
        stockcode=ContextInfo.stock,
        start_date='20230101',
        end_date='20230110',
        count=1,
        period='1d'
    )
    print("2023-01-01 至 2023-01-10 日线交易日列表:", daily_dates)

    # 2. 获取截止当前Bar最新的往前10个5分钟K线时间戳
    m5_dates = ContextInfo.get_trading_dates(
        stockcode=ContextInfo.stock,
        start_date='',
        end_date='',
        count=10,
        period='5m'
    )
    print("最新10个5分钟K线时间列表:", m5_dates)

3. 注意事项与技巧

1. 数据补充：调用该接口前，请确保已在 QMT 客户端通过【数据管理】补充了对应标的和周期的历史行情数据，否则可能返回空列表。
2. 时间格式匹配：在传入 start_date 与 end_date 时，建议精确到年月日（如 '20230101'），如果需要获取分钟线，也可指定为 '20230101093000'。
3. 历史跨度计算：当配合交易策略回测时，利用 count 参数可快速获得基准调仓日，避免手动计算休市日及节假日。