QMT 平台如何利用内外盘数据（get_svol/get_bvol）编写资金流向交易策略？

什么是内外盘与资金流向？

在股票交易中，内盘（Active Sell）和外盘（Active Buy）是判断市场多空力量对比的重要指标：

• 外盘（Bvol）：以卖出价成交的交易。通常被认为是买方主动买入，反映了买方的力量和资金流入。
• 内盘（Svol）：以买入价成交的交易。通常被认为是卖方主动卖出，反映了卖方的力量和资金流出。

通过计算外盘与内盘的差值（外盘 - 内盘），我们可以得到主动性买入净额（即内外盘净流入）。当外盘显著大于内盘时，说明资金在主动流入，股价上涨概率较大；反之，则说明资金在流出。

QMT 相关 API 接口介绍

QMT 提供了直接获取个股内盘和外盘成交量的接口：

1. 获取内盘成交量 ContextInfo.get_svol()

• 用法：ContextInfo.get_svol(stockcode)
• 参数：stockcode（股票代码，如 '000001.SZ'）
• 返回：string（内盘成交量）

2. 获取外盘成交量 ContextInfo.get_bvol()

• 用法：ContextInfo.get_bvol(stockcode)
• 参数：stockcode（股票代码，如 '000001.SZ'）
• 返回：string（外盘成交量）

资金流向交易策略设计

策略逻辑：

1. 在 handlebar 驱动中，实时获取目标股票的内盘成交量（svol）与外盘成交量（bvol）。
2. 计算内外盘净流入比例：Net_Ratio = (外盘 - 内盘) / (外盘 + 内盘)。
3. 买入信号：当净流入比例大于阈值（如 0.15，即主动买盘比主动卖盘多出15%以上），且当前无持仓时，买入目标股票。
4. 卖出信号：当净流入比例小于负阈值（如 -0.15），且当前持有仓位时，卖出平仓。

Python 策略源码实现

请在 QMT 策略编辑器中新建 Python 策略，并粘贴以下代码：

#coding:gbk

def init(ContextInfo):
    # 设置目标股票与资金账号
    ContextInfo.stock = '600000.SH' # 浦发银行
    ContextInfo.set_universe([ContextInfo.stock])
    ContextInfo.account_id = '6000000248' # 请替换为您的真实/模拟资金账号
    ContextInfo.set_account(ContextInfo.account_id)
    
    # 策略参数设置
    ContextInfo.threshold = 0.15 # 资金净流入比例阈值
    print("资金流向策略初始化成功！")

def handlebar(ContextInfo):
    # 仅在最后一根Bar（最新Tick驱动）执行交易逻辑
    if not ContextInfo.is_last_bar():
        return
        
    stock = ContextInfo.stock
    acc_id = ContextInfo.account_id
    
    # 1. 获取内外盘数据
    svol_str = ContextInfo.get_svol(stock)
    bvol_str = ContextInfo.get_bvol(stock)
    
    # 2. 数据类型转换与安全处理
    try:
        svol = float(svol_str) if svol_str else 0.0
        bvol = float(bvol_str) if bvol_str else 0.0
    except ValueError:
        return
        
    total_vol = svol + bvol
    if total_vol == 0:
        return
        
    # 3. 计算净流入比例
    net_inflow_ratio = (bvol - svol) / total_vol
    
    # 4. 获取当前持仓状态
    holding_vol = 0
    position_info = get_trade_detail_data(acc_id, 'STOCK', 'POSITION')
    for pos in position_info:
        if pos.m_strInstrumentID == stock:
            holding_vol = pos.m_nVolume
            break
            
    # 5. 信号判断与下单交易
    if net_inflow_ratio > ContextInfo.threshold and holding_vol == 0:
        # 资金强劲流入，买入100股
        print(f"【买入信号】净流入比例: {net_inflow_ratio:.2%}, 大于阈值 {ContextInfo.threshold:.2%}")
        passorder(23, 1101, acc_id, stock, 5, -1, 100, '资金流向策略', 1, ContextInfo)
        
    elif net_inflow_ratio < -ContextInfo.threshold and holding_vol > 0:
        # 资金强劲流出，卖出平仓
        print(f"【卖出信号】净流出比例: {abs(net_inflow_ratio):.2%}, 大于阈值 {ContextInfo.threshold:.2%}")
        passorder(24, 1101, acc_id, stock, 5, -1, holding_vol, '资金流向策略', 1, ContextInfo)

注意事项

1. 数据补充：运行此策略前，请确保通过 QMT 客户端的【数据管理】功能补充了对应品种的日线及分笔（Tick）历史数据。
2. 实盘与回测：get_svol 与 get_bvol 在盘中实时行情下表现最精准。回测模式下，其数值取决于历史分笔数据的完整度。