qmt 平台如何获取无风险利率？调用 ContextInfo.get_risk_free_rate 获取十年期国债收益率指南

在夏普比率计算、CAPM 模型以及期权 Pricing（如 BSM 模型）等金融计算中，无风险利率（Risk-Free Rate） 都是不可或缺的基础参数。在 QMT（迅投量化系统）中，平台提供了内置的 API 接口，使用十年期国债收益率（CGB10Y）作为市场无风险利率供策略实时动态调用。

1. 接口介绍：ContextInfo.get_risk_free_rate()

1.1 语法说明

ContextInfo.get_risk_free_rate(index)

1.2 参数说明

• index (int)：当前主图 K 线索引号，通常使用 ContextInfo.barpos。

1.3 返回值

• number：返回对应时刻的十年期国债收益率数值。

2. 策略示例代码

以下示例展示了如何在 QMT 策略的 handlebar 驱动事件中获取当前 K 线对应的无风险利率：

#encoding:gbk

def init(ContextInfo):
    # 设置基准与股票池
    ContextInfo.set_universe(['600000.SH'])
    print("策略初始化完成")

def handlebar(ContextInfo):
    # 获取当前 K 线索引位置
    index = ContextInfo.barpos
    
    # 获取当前 K 线的无风险利率（十年期国债收益率）
    rf_rate = ContextInfo.get_risk_free_rate(index)
    
    # 仅在最后一根 Bar 打印最新值
    if ContextInfo.is_last_bar():
        print(f"当前 K 线索引: {index}, 实时无风险利率 (CGB10Y): {rf_rate}")

3. 应用场景与常见扩展

1. 夏普比率（Sharpe Ratio）计算：
   在计算策略超额收益时，使用动态无风险利率扣除基准收益：
   $$\text{Sharpe Ratio} = \frac{R_p - R_f}{\sigma_p}$$
2. BSM 期权定价与隐含波动率计算：
   在调用 ContextInfo.bsm_price 或 ContextInfo.bsm_iv 进行期权定价分析时，可将 get_risk_free_rate 返回的值传入 riskFree 参数中。