QMT API 教程：利用 ContextInfo.get_risk_free_rate 获取无风险利率

在量化交易与策略回测（例如计算夏普比率、索提诺比率或期权定价模型 BSM）中，**无风险利率（Risk-Free Rate）**是一个关键参数。QMT（迅投量化交易系统）提供了内置 API 接口，方便开发者直接获取基准无风险利率。

1. 接口函数详解

QMT 平台默认采用十年期国债收益率 (CGB10Y) 作为无风险利率数据。

用法

ContextInfo.get_risk_free_rate(index)

参数说明

• index (number): 当前主图 K 线的索引号，通常传入 ContextInfo.barpos。

返回值

• number: 返回当前 K 线时刻对应的无风险利率数值。

2. 策略代码示例

以下是一个在 QMT handlebar 函数中实时获取并打印无风险利率的完整 Python 示例：

#coding:gbk

def init(ContextInfo):
    # 设置初始资金
    ContextInfo.capital = 1000000
    print("策略初始化完成")

def handlebar(ContextInfo):
    # 获取当前 K 线索引位置
    index = ContextInfo.barpos
    
    # 获取当前 K 线对应的无风险利率
    rf_rate = ContextInfo.get_risk_free_rate(index)
    
    # 仅在最后一根 Bar 打印输出最新的无风险利率
    if ContextInfo.is_last_bar():
        print(f"当前Bar位置: {index}, 实时无风险利率(十年期国债收益率 CGB10Y): {rf_rate}")

3. 应用场景

1. 绩效指标计算：在回测或盘中自定义计算策略的夏普比率（Sharpe Ratio）、阿尔法系数（Alpha）等。
2. 衍生品定价：配合 ContextInfo.bsm_price() 或 ContextInfo.bsm_iv() 进行期权理论定价与隐含波动率计算。