qmt 期权 API 指南：获取期权保证金率与行权价明细

在 QMT (迅投 Python API) 平台中，若需要获取期权合约的行权价、多空头保证金率、到期日以及合约乘数等详细参数，可以使用内置的 ContextInfo.get_option_detail_data() 函数。

1. 核心 API 介绍：ContextInfo.get_option_detail_data

用法

ContextInfo.get_option_detail_data(optioncode)

参数说明

• optioncode (str)：期权合约代码，如 '10001506.SHO'。若传入空字符串 ''，则默认获取当前主图的期权品种明细。

返回值

返回一个 dict 字典，其中包含该期权合约的全面属性。核心 key 如下：

• OptExercisePrice：期权行权价
• LongMarginRatio：多头保证金率
• ShortMarginRatio：空头保证金率
• MarginUnit：期权单位保证金
• ExpireDate：到期日
• EndDelivDate：期权行权终止日
• VolumeMultiple / OptUnit：合约乘数 / 期权合约单位
• optType：期权类型（CALL 认购 或 PUT 认沽）
• OptUndlCode：期权标的证券代码

2. Python 代码示例

以下示例展示了如何在 handlebar 函数中读取并打印指定期权合约（如 '10001506.SHO'）的详细数据：

#encoding:gbk

def init(ContextInfo):
    pass

def handlebar(ContextInfo):
    # 仅在最后一根 Bar 上执行输出
    if not ContextInfo.is_last_bar():
        return
    
    option_code = '10001506.SHO'
    
    # 获取期权合约明细
    detail = ContextInfo.get_option_detail_data(option_code)
    
    if detail:
        print(f"--- 期权合约 {option_code} 属性明细 ---")
        print(f"行权价格 (OptExercisePrice): {detail.get('OptExercisePrice')}")
        print(f"多头保证金率 (LongMarginRatio): {detail.get('LongMarginRatio')}")
        print(f"空头保证金率 (ShortMarginRatio): {detail.get('ShortMarginRatio')}")
        print(f"单位保证金 (MarginUnit): {detail.get('MarginUnit')}")
        print(f"到期日 (ExpireDate): {detail.get('ExpireDate')}")
        print(f"期权类型 (optType): {detail.get('optType')}")
        print(f"标的证券 (OptUndlCode): {detail.get('OptUndlCode')}")
        print(f"合约乘数 (VolumeMultiple): {detail.get('VolumeMultiple')}")
    else:
        print(f"未能获取到期权合约 {option_code} 的详细信息，请检查代码或数据是否补充库完整。")

3. 注意事项

1. 数据补充：在使用该接口前，请确保已在 QMT 客户端的“数据管理”中补充下载了对应期权市场的合约数据与历史基础数据。
2. 市场后缀：上交所期权市场代码后缀为 .SHO，深交所期权市场代码后缀为 .SZO。