QMT平台如何获取期权合约详细信息？（行权价、到期日、保证金率）

在QMT（迅投极速量化交易系统）中，获取期权合约的详细信息（如行权价、到期日、保证金率、合约单位等）主要通过 ContextInfo.get_option_detail_data(optioncode) 接口来实现。

一、接口介绍

ContextInfo.get_option_detail_data(optioncode)

• 释义：获取指定期权品种的详细信息。
• 参数：
  • optioncode (string)：期权代码，例如 '10001506.SHO'。当填写空字符串 '' 时，默认获取当前主图的期权品种信息。
• 返回值：返回一个字典（dict），包含该期权合约的各项详细参数。

二、返回字典常用字段说明

通过该接口获取的字典中，包含以下核心键值对：

三、Python 代码示例

以下是一个在QMT策略中获取并打印期权合约详细信息的完整示例：

#coding:gbk

def init(ContextInfo):
    # 设定需要查询的期权合约代码（以上交所50ETF期权为例）
    ContextInfo.option_code = '10001506.SHO'
    print("初始化完成，准备在handlebar中获取期权详情...")

def handlebar(ContextInfo):
    # 仅在最后一根Bar运行一次，避免重复打印
    if not ContextInfo.is_last_bar():
        return
        
    # 获取期权详细信息
    option_detail = ContextInfo.get_option_detail_data(ContextInfo.option_code)
    
    if option_detail:
        print("=== 期权合约 [%s] 详细信息 ===" % ContextInfo.option_code)
        print("期权类型: %s" % option_detail.get('optType'))
        print("行权价格: %s 元" % option_detail.get('OptExercisePrice'))
        print("到期日期: %s" % option_detail.get('ExpireDate'))
        print("合约单位: %s" % option_detail.get('OptUnit'))
        print("空头保证金率: %s" % option_detail.get('ShortMarginRatio'))
        print("多头保证金率: %s" % option_detail.get('LongMarginRatio'))
        print("标的证券代码: %s.%s" % (option_detail.get('OptUndlCode'), option_detail.get('OptUndlMarket')))
        print("====================================")
    else:
        print("未获取到期权合约 %s 的详细数据，请检查合约代码是否正确或本地数据是否补充完整。" % ContextInfo.option_code)

四、注意事项

1. 数据补充：在使用此接口前，请确保已通过QMT客户端的“数据管理”功能补充了对应期权市场（如 SHO 上交所期权、SZO 深交所期权）的过期合约列表和历史行情数据，否则可能无法获取到历史期权合约的详细信息。
2. 标的资产无风险利率与波动率：返回的字典中还包含 OptUndlRiskFreeRate（无风险利率）和 OptUndlHistoryRate（历史波动率），可用于期权定价模型（如BS模型）的计算。