QMT 期权套利教程：快速获取标的资产完整期权链的方法

在进行期权波动率套利、期权对冲或无风险套利策略开发时，快速且准确地获取标的资产（如 50ETF 或 300ETF）的完整期权链是第一步。QMT（Quantitative Trading System）平台提供了强大的期权数据接口，支持通过标的代码一键获取其对应的所有期权合约。

本文将详细介绍 QMT 中获取期权链的两种核心方法，并提供完整的 Python 策略源码。

一、 QMT 获取期权链的核心接口

QMT 提供了两个主要接口来获取期权合约：

1. 获取指定标的对应的所有期权列表：ContextInfo.get_option_undl_data()

• 作用：输入期权标的代码（如 510050.SH 或 510300.SH），直接返回该标的对应的所有期权合约代码列表。
• 用法：ContextInfo.get_option_undl_data(undl_code_ref)
• 示例：ContextInfo.get_option_undl_data('510300.SH')

2. 获取精细化筛选的期权列表：ContextInfo.get_option_list()

• 作用：根据到期月份、认购/认沽类型、是否可交易等条件，筛选特定的期权合约。
• 用法：ContextInfo.get_option_list(undl_code, dedate, opttype, isavailable)
• 参数说明：
  • undl_code：标的代码，如 '510300.SH'。
  • dedate：到期月份（格式如 '202101'）或交易日期（格式如 '20210104'）。
  • opttype：期权类型，可选 'CALL'（认购）或 'PUT'（认沽），为空时全部获取。
  • isavailable：是否可交易。当 dedate 为具体日期时生效，True 返回当前可用，False 返回当前和历史可用。

二、 完整 Python 策略源码示例

以下代码展示了如何在 QMT 策略的 init 初始化函数中，分别获取 300ETF（510300.SH） 的完整期权链，以及筛选特定月份的认购期权。

#encoding:gbk

def init(ContextInfo):
    # 设定标的资产为 300ETF
    underlying_code = '510300.SH'
    
    print("====== 方法一：获取标的对应的完整期权链 ======")
    # 获取 300ETF 对应的所有期权合约
    all_options = ContextInfo.get_option_undl_data(underlying_code)
    print(f"标的 {underlying_code} 的期权合约总数: {len(all_options)}")
    if len(all_options) > 0:
        print("前5个期权合约示例:", all_options[:5])
        
    print("\n====== 方法二：获取特定到期月份的认购期权 ======")
    # 假设获取 2023年12月 到期的所有认购(CALL)期权
    # 注意：实际运行中请根据当前年份修改到期月份，如 '202312'
    target_month = '202312' 
    call_options = ContextInfo.get_option_list(underlying_code, target_month, 'CALL')
    print(f"{target_month} 到期的认购期权数量: {len(call_options)}")
    print("合约列表:", call_options)

def handlebar(ContextInfo):
    # 盘中驱动逻辑
    pass

三、 常见问题与注意事项

1. 历史期权数据下载：如果您需要获取已经退市的历史期权合约，请务必提前在 QMT 客户端的 【数据管理】 中补充下载对应的过期合约列表及历史行情数据。
2. 市场代码后缀：QMT 中上海证券交易所期权市场后缀为 .SHO（如 10003280.SHO），深圳证券交易所期权市场后缀为 .SZO。通过上述接口获取的代码已自动带上正确的市场后缀。
3. 期权详细信息查询：获取到期权代码后，可以使用 ContextInfo.get_option_detail_data(optioncode) 接口进一步获取该期权合约的行权价、到期日、合约乘数等详细参数，以便进行套利边界计算。