QMT 策略风险规避：利用 get_his_st_data 剔除历史 ST 股票

在量化投资中，规避具有退市风险或财务异常的 *ST/ST/PT 股票是构建稳健选股策略的重要一步。QMT 平台提供了专门的接口 ContextInfo.get_his_st_data，用于获取某只股票的历史 ST 记录。本文将详细介绍该接口的使用方法，并展示如何在策略初始化时剔除历史上曾经被 ST 的股票。

1. 接口介绍：ContextInfo.get_his_st_data()

1.1 语法说明

ContextInfo.get_his_st_data(stockCode)

1.2 参数说明

• stockCode：string 类型，股票代码，必须是带市场后缀的格式，例如 '000004.SZ' 或 '600000.SH'。

1.3 返回值

• 返回一个 dict（字典）对象，包含该股票的历史 ST 变动详情。其 key 通常为 'ST', '*ST', 'PT' 等。如果该股票历史上面从未被 ST，则返回空字典 {}。

2. 基础使用示例

您可以在 init 函数中直接调用此接口来查看某只股票的历史 ST 状态：

#coding:gbk

def init(ContextInfo):
    # 获取股票代码“000004.SZ”的历史 ST 记录
    st_history = ContextInfo.get_his_st_data('000004.SZ')
    print("000004.SZ 的历史 ST 记录为:", st_history)
    
    # 判断是否曾经被 ST
    if st_history:
        print("该股票历史上曾被 ST/PT/ *ST")
    else:
        print("该股票历史清白，从未被 ST")

3. 实战应用：在股票池中动态剔除历史 ST 股票

在实际编写选股策略时，我们通常需要对整个股票池（如沪深300）进行过滤。以下是一个完整的 QMT 策略框架，展示了如何在初始化时过滤掉历史上任何曾被 ST 的股票：

#coding:gbk

def init(ContextInfo):
    # 1. 设定初始股票池（以沪深300成分股为例）
    # 注意：获取历史成分股需要下载历史数据
    raw_universe = ContextInfo.get_stock_list_in_sector('沪深300')
    
    clean_universe = []
    
    # 2. 循环遍历股票池，剔除历史上曾被 ST 的股票
    for stock in raw_universe:
        st_dict = ContextInfo.get_his_st_data(stock)
        # 如果返回的字典为空 {}，说明历史清白，保留该股票
        if not st_dict:
            clean_universe.append(stock)
        else:
            print(f"剔除历史 ST 股票: {stock}, 历史记录: {st_dict}")
            
    # 3. 重新设定过滤后的安全股票池
    ContextInfo.set_universe(clean_universe)
    print(f"原始股票池数量: {len(raw_universe)}，过滤后安全股票池数量: {len(clean_universe)}")

def handlebar(ContextInfo):
    # 获取当前过滤后的股票池
    current_universe = ContextInfo.get_universe()
    
    # 在此处编写您的核心交易逻辑
    pass

4. 注意事项

1. 数据补充：在使用 get_his_st_data 接口前，请确保已通过 QMT 客户端的 “数据管理” 功能补充了对应品种的历史数据与基础数据，否则可能无法正确获取历史 ST 状态。
2. 回测与实盘：该接口在回测模式和实盘/模拟运行模式下均完全支持，是构建基本面安全边界的常用工具。