QMT API 进阶：如何获取十档盘口及 Level 2 挂单明细数据

在量化交易中，高频交易和盘口分析离不开十档盘口以及挂单明细（Level 2 数据）。在 QMT 平台中，获取盘口数据主要有两种方式：

1. 使用标准的 get_full_tick 接口（默认提供五档盘口）。
2. 使用进阶的 get_market_data_ex 或 subscribe_quote 接口获取 Level 2 增强行情（包含十档盘口、委买委卖均价、撤单总量等明细）。

本文将为您详细介绍这两种方法的实现方式，并附带完整的 Python 代码示例。

一、 基础盘口获取：get_full_tick 接口

get_full_tick 是 QMT 中获取最新分笔数据的标准接口。需要注意的是，标准行情下该接口默认返回五档盘口数据（askPrice/bidPrice 列表长度为 5）。

1. 接口说明

• 方法：ContextInfo.get_full_tick(stock_code=[])
• 返回字段：
  • askPrice: 卖价五档列表
  • bidPrice: 买价五档列表
  • askVol: 卖量五档列表
  • bidVol: 买量五档列表
  • lastPrice: 最新价、volume: 成交总量等。

2. 示例代码

#coding:gbk

def init(ContextInfo):
    ContextInfo.set_universe(['600000.SH'])

def handlebar(ContextInfo):
    # 获取最新分笔数据
    tick_data = ContextInfo.get_full_tick(['600000.SH'])
    if '600000.SH' in tick_data:
        sh_data = tick_data['600000.SH']
        print("最新价:", sh_data['lastPrice'])
        print("卖五档价格:", sh_data['askPrice'])  # 默认返回5档
        print("买五档数量:", sh_data['bidVol'])

二、 进阶十档盘口与挂单明细：Level 2 接口

如果您需要获取十档盘口、委买委卖均价、撤单明细等深度数据，必须开通 Level 2 增强版权限，并使用 get_market_data_ex 或 subscribe_quote 接口订阅 l2quoteaux（Level2 行情快照指标）或 l2transactioncount（Level2 大单统计）。

1. Level 2 快照指标 (l2quoteaux) 包含的明细字段

• avgBidPrice: 委买均价
• totalBidQuantity: 委买总量
• avgOffPrice: 委卖均价
• totalOffQuantity: 委卖总量
• withdrawBidQuantity/withdrawBidAmount: 买入撤单总量/总额
• withdrawOffQuantity/withdrawOffAmount: 卖出撤单总量/总额

2. 示例代码：获取与订阅 Level 2 盘口明细

#coding:gbk

def on_l2_quote(datas):
    # Level 2 数据回调函数
    for code, df in datas.items():
        print(f"代码: {code} 收到 Level 2 实时数据:")
        print(df.tail(1)) # 打印最新的一条 L2 快照指标

def init(ContextInfo):
    # 订阅 Level 2 行情快照指标 (l2quoteaux)
    # 注意：此接口需要额外开通 Level 2 增强版权限
    sub_id = ContextInfo.subscribe_quote(
        '600000.SH', 
        period='l2quoteaux', 
        dividend_type='none', 
        callback=on_l2_quote
    )
    print(f"成功订阅 Level 2 数据，订阅号: {sub_id}")

def handlebar(ContextInfo):
    # 也可以在 handlebar 中主动获取历史 Level 2 数据
    if ContextInfo.is_last_bar():
        l2_data = ContextInfo.get_market_data_ex(
            fields=[], 
            stock_code=['600000.SH'], 
            period='l2quoteaux', 
            count=5
        )
        print("主动获取的历史 Level 2 数据:")
        print(l2_data['600000.SH'])

三、 核心注意事项

1. 权限限制：标准的 get_full_tick 仅支持五档行情。若要获取真实的十档盘口及详细的撤单、大单统计等 Level 2 数据，请联系您的开户券商确认是否开通了 QMT Level 2 增强版行情权限。
2. 数据填充：在盘中实时运行时，建议使用 ContextInfo.subscribe_quote 配合回调函数，以确保在盘口数据更新时能够第一时间触发策略逻辑，避免因 handlebar 驱动延迟导致错过最佳交易时机。