QMT 盘中持仓监控：使用 get_result_records 实时获取回测持仓状态

在 QMT 平台进行策略回测时，开发者往往需要实时监控当前的持仓状态、买卖明细或历史汇总信息，以便进行动态的仓位控制或策略逻辑判断。QMT 提供了内置函数 get_result_records，允许我们在 handlebar 运行过程中，直接获取回测面板上的实时记录。

1. get_result_records 函数详解

get_result_records 专门用于在模型回测时获取回测面板中的记录结果。

函数原型

get_result_records(recordtype, index, ContextInfo)

参数说明

• recordtype (string)：需要获取的面板记录类型，可选值包括：
  • 'holdings'：当前持仓
  • 'buys'：买入持仓
  • 'sells'：卖出持仓
  • 'historysums'：历史汇总
  • 'dealdetails'：交易明细
• index (number)：当前主图对应的 K 线索引，通常传入 ContextInfo.barpos。
• ContextInfo：Python 策略运行环境对象。

返回值属性

函数返回一个 list，其中包含 0 个或多个 Python 对象。每个对象内含以下常用属性：

• market (string)：市场代码
• stockcode (string)：合约代码
• position (number)：仓位数量
• trade_price (number)：持仓成本/成交价
• current_price (number)：最新价
• profit (number)：持仓盈亏
• trade_balance (number)：成交额或市值
• trade_date (number)：交易日期（毫秒时间戳）

2. 实时获取回测持仓的 Python 代码示例

以下是一个完整的策略示例，展示了如何在每根 K 线（Bar）结束时，实时获取并打印当前的持仓明细和持仓盈亏：

#coding:gbk

def init(ContextInfo):
    # 设定初始资金与股票池
    ContextInfo.capital = 1000000
    ContextInfo.set_universe(['600000.SH', '000001.SZ'])

def handlebar(ContextInfo):
    index = ContextInfo.barpos
    
    # 仅在最后一根 K 线或特定逻辑下获取，避免回测时输出过多日志
    if ContextInfo.is_last_bar():
        # 获取当前持仓明细
        holdings = get_result_records('holdings', index, ContextInfo)
        
        print(f"=== 当前 K 线索引 {index} 实时持仓明细 ===")
        if not holdings:
            print("当前无持仓")
        else:
            for position_obj in holdings:
                print(f"代码: {position_obj.stockcode}.{position_obj.market} | "
                      f"持仓数量: {position_obj.position} | "
                      f"持仓成本: {position_obj.trade_price:.2f} | "
                      f"当前价格: {position_obj.current_price:.2f} | "
                      f"持仓盈亏: {position_obj.profit:.2f}")

3. 注意事项

1. 模式限制：get_result_records 仅在回测模式下有效。如果是实盘或模拟盘交易，请使用 get_trade_detail_data 函数来获取真实的资金账号持仓。
2. 索引匹配：参数 index 决定了获取的是哪一个历史时刻的持仓状态。若要获取当前 Bar 的最新状态，务必传入 ContextInfo.barpos。