qmt API 进阶：如何通过 Python 调用 VBA 自定义指标与扩展数据

在 QMT（迅投量化交易平台）中，Python 策略不仅可以直接读取市场行情与财务数据，还能与平台的传统技术指标/VBA自定义计算公式进行交互。对于习惯使用公式或 VBA 计算特色指标（如自定义 CCI、MACD 变体等）的开发者，QMT 提供了**扩展数据（ext_data）和因子数据（factor_value）**接口，实现 Python 对 VBA/技术指标计算结果的直接调用。

1. 实现原理：扩展数据（ext_data）机制

QMT 通过“扩展数据”功能将图形界面或 VBA 计算出的特色指标提前计算并保存到本地数据库。在 Python 策略中，使用 ext_data() 或 ContextInfo.get_ext_all_data() 等 API 接口，即可直接提取这些指标数值或全市场排名。

2. 关键 API 接口说明

2.1 获取扩展数据 ext_data()

• 用法：ext_data(extdataname, stockcode, deviation, ContextInfo)
• 参数说明：
  • extdataname (str): 扩展数据/自定义指标名称（如 'mycci'）。
  • stockcode (str): 合约代码，格式为 '代码.市场'（如 '600000.SH'）。
  • deviation (int): K线偏移量，0 表示不偏移，N 表示向右偏移 N 根 K 线，-N 表示向左偏移。
  • ContextInfo: 全局策略上下文对象。
• 返回值：number（指标对应数值）。

2.2 获取扩展数据全市场排名 ext_data_rank()

• 用法：ext_data_rank(extdataname, stockcode, deviation, ContextInfo)
• 释义：获取该标的的扩展数据数值在当前所有品种中的实时排名。

2.3 批量提取扩展数据 ContextInfo.get_ext_all_data()

• 用法：ContextInfo.get_ext_all_data(extdataname, start_time='19720101', end_time='22010101')
• 释义：一次性获取指定扩展数据在指定时间段内的所有数值和全市场排名，返回 pandas.Panel 或结构化数据，建议在 init() 函数中初始化加载。

3. 代码示例：Python 调用自定义指标数据

以下示例展示了如何在 QMT Python 策略中初始化并逐 K 线读取自定义指标 mycci 的数值及全市场排名：

#coding:gbk

def init(ContextInfo):
    # 设定交易股票池
    stock_list = ['600000.SH', '000001.SZ']
    ContextInfo.set_universe(stock_list)
    
    # 预加载扩展数据（建议在 init 中一次性提取）
    # ext_data_panel = ContextInfo.get_ext_all_data('mycci')
    print("策略初始化完成，准备提取扩展数据")

def handlebar(ContextInfo):
    # 获取当前主图股票代码
    symbol = ContextInfo.stockcode + '.' + ContextInfo.market
    
    # 1. 获取自定义 VBA/指标 'mycci' 的当前 Bar 数值
    cci_value = ext_data('mycci', symbol, 0, ContextInfo)
    
    # 2. 获取该指标数值在全市场中的排名
    cci_rank = ext_data_rank('mycci', symbol, 0, ContextInfo)
    
    # 打印结果
    print(f"当前K线位置: {ContextInfo.barpos} | 标的: {symbol} | 自定义CCI值: {cci_value} | 排名: {cci_rank}")
    
    # 3. 基于自定义指标构建交易逻辑
    if cci_value > 100:
        # 触发买入信号（以买一价下单 100 股）
        order_shares(symbol, 100, 'BUY1', 0, ContextInfo)

4. 使用注意事项与最佳实践

1. 数据补充：在使用扩展数据接口之前，需确保客户端已完成相应技术指标/VBA计算结果的数据补充与扩展数据生成（路径：客户端 数据管理 -> 补充数据）。
2. 编码规范：策略文件首行须注明 #coding:gbk，防止中文指标名称解析乱码。
3. 效率优化：若策略需高频读取大批量股票的扩展数据，推荐在 init() 中使用 ContextInfo.get_ext_all_data() 批量载入内存，避免在 handlebar() 中频繁调用单点查询。