qmt 回测高级教程：如何自定义策略回测的滑点？

在量化策略回测中，**滑点（Slippage）**是模拟真实交易中冲击成本和市场流动性损耗的关键参数。如果回测不设置滑点，回测结果往往会过于理想化。QMT（Quantitative Trading System）平台提供了强大的自定义滑点功能，允许开发者在 Python 代码中灵活设定不同的滑点类型。

一、QMT 滑点设置核心 API

在 QMT 中，我们主要通过 ContextInfo.set_slippage() 函数来设定回测滑点。该函数仅在回测模式下生效。

1. 函数原型

ContextInfo.set_slippage(slippageType, slippage)

2. 参数说明

• slippageType (滑点类型)：
  • 0：tick 跳数设置滑点（按照最小变动价位的倍数计算）。
  • 1：按照固定值（价格）设置滑点（如每笔交易固定多支出 0.01 元）。
  • 2：价格比例设置滑点（按照成交价格的百分比计算，如 0.001 代表千分之一）。
• slippage (滑点值)：对应的数值（float 类型）。

二、三种滑点类型的代码实现

以下是在 QMT 策略的 init 初始化函数中设置不同滑点类型的具体示例：

1. 按照固定价格设置滑点（最常用）

假设我们希望每次买入时价格高报 0.01 元，卖出时低报 0.01 元：

#coding:gbk

def init(ContextInfo):
    # 设置滑点类型为 1（固定价格），滑点值为 0.01 元
    ContextInfo.set_slippage(1, 0.01)
    print("已设置固定价格滑点：0.01元")

2. 按照价格比例设置滑点

适用于高价股或波动较大的品种，按成交价的比例（如万分之五）计算滑点：

#coding:gbk

def init(ContextInfo):
    # 设置滑点类型为 2（价格比例），滑点值为 0.0005（万分之五）
    ContextInfo.set_slippage(2, 0.0005)
    print("已设置价格比例滑点：万分之五")

3. 按照最小变动单位（Tick跳数）设置滑点

适用于期货等按 Tick 变动的品种，比如设置滑点为 1 个 Tick：

#coding:gbk

def init(ContextInfo):
    # 设置滑点类型为 0（Tick跳数），滑点值为 1 跳
    ContextInfo.set_slippage(0, 1.0)
    print("已设置Tick跳数滑点：1跳")

三、如何在策略中获取当前滑点设置？

在 handlebar 运行过程中，如果需要检查或打印当前的滑点设置，可以使用 ContextInfo.get_slippage() 接口：

#coding:gbk

def init(ContextInfo):
    ContextInfo.set_slippage(1, 0.02) # 设置 0.02 元固定滑点

def handlebar(ContextInfo):
    # 仅在最后一根 K 线打印滑点信息
    if ContextInfo.is_last_bar():
        slippage_dict = ContextInfo.get_slippage()
        print("当前回测滑点配置:", slippage_dict)
        # 输出结果类似于: {'slippage_type': 1, 'slippage': 0.02}

四、注意事项

1. 优先级：滑点既可以在 QMT 策略编辑器的“回测参数”面板中手动设置，也可以在代码中通过 ContextInfo.set_slippage() 设置。若两处同时设置，代码中的设置值将覆盖面板设置。
2. 实盘与模拟盘：滑点设置函数 set_slippage 仅对历史回测模式有效。在实盘或模拟盘运行模式下，该设置不会影响真实的委托报单价。