QMT 撤单 API 教程：利用 cancel 函数实现超时自动撤单

在量化交易中，限价单（Limit Order）常常因为市场价格波动而无法立即成交。为了避免资金被长时间占用或防止错过更好的交易时机，我们通常需要实现超时自动撤单功能。本文将详细介绍如何在国信证券 QMT 极速策略交易系统中，利用 cancel 等相关 API 实现这一功能。

1. 核心撤单 API 介绍

在 QMT 中实现自动撤单，主要依赖以下四个 API 函数：

(1) 取消委托 cancel()

• 用法：cancel(orderId, accountId, accountType, ContextInfo)
• 释义：向柜台发送撤单信号。
• 参数：
  • orderId (string)：委托号（合同编号）。
  • accountId (string)：资金账号。
  • accountType (string)：账号类型，如 'STOCK'（股票）、'FUTURE'（期货）。
  • ContextInfo：策略运行环境对象。
• 返回：True（已发出撤单信号）或 False。

(2) 获取最新委托号 get_last_order_id()

• 用法：get_last_order_id(accountID, strAccountType, strDatatype)
• 释义：获取策略最新产生的委托号，用于后续跟踪。

(3) 查询委托是否可撤销 can_cancel_order()

• 用法：can_cancel_order(orderId, accountID, strAccountType)
• 释义：在撤单前校验该委托当前状态是否允许撤单（如已成交、已撤销的订单不可再撤）。

(4) 根据委托号获取委托详情 get_value_by_order_id()

• 用法：get_value_by_order_id(orderId, accountID, strAccountType, strDatatype)
• 释义：获取委托对象，可查询其成交数量 m_nVolumeTraded、委托状态 m_nOrderStatus 等属性。

2. 超时自动撤单的实现逻辑

1. 下单并记录时间：使用 passorder 发送限价单，随后立即调用 get_last_order_id 获取该笔订单的委托号，并记录当前的时间戳。
2. 盘中轮询检查：在 handlebar 或定时器中，检查未成交订单的等待时间。
3. 超时判定与撤单：若等待时间超过设定阈值（例如 60 秒），且通过 can_cancel_order 确认订单可撤，则调用 cancel 函数执行撤单。

3. Python 策略源码示例

以下是一个完整的 QMT 超时自动撤单策略模板：

#encoding:gbk
import time

def init(ContextInfo):
    # 设定交易账号
    ContextInfo.accid = '6000000248' 
    ContextInfo.set_account(ContextInfo.accid)
    
    # 存储未成交订单信息的字典 { 委托号: 下单时间戳 }
    ContextInfo.pending_orders = {}
    # 设定超时时间（单位：秒）
    ContextInfo.timeout_limit = 60 

def handlebar(ContextInfo):
    # 仅在最后一根 Bar（最新行情）处理撤单逻辑
    if not ContextInfo.is_last_bar():
        return

    # 示例：满足某种条件时发送限价买入单（此处仅作演示，实际策略中需替换为您的信号）
    if ContextInfo.barpos == ContextInfo.time_tick_size - 1 and not ContextInfo.pending_orders:
        target_stock = '600000.SH'
        limit_price = 7.50  # 假设一个不易立即成交的限价
        
        # 发送限价买入单 (opType=23, orderType=1101)
        passorder(23, 1101, ContextInfo.accid, target_stock, 11, limit_price, 100, '超时撤单策略', 1, ContextInfo)
        
        # 立即获取刚刚生成的委托号
        order_id = get_last_order_id(ContextInfo.accid, 'STOCK', 'ORDER')
        if order_id and order_id != '-1':
            # 记录委托号及当前时间戳
            ContextInfo.pending_orders[order_id] = time.time()
            print(f'已发送限价单，委托号: {order_id}，开始计时...')

    # --- 轮询检查超时订单 ---
    current_time = time.time()
    orders_to_remove = []

    for order_id, start_time in ContextInfo.pending_orders.items():
        # 计算已等待时间
        elapsed_time = current_time - start_time
        
        # 获取订单当前状态
        order_obj = get_value_by_order_id(order_id, ContextInfo.accid, 'STOCK', 'ORDER')
        
        if order_obj:
            # 如果订单已经全部成交 (ENTRUST_STATUS_SUCCEEDED = 56) 或已撤销，则无需再监控
            if order_obj.m_nOrderStatus in [54, 56]: 
                print(f'订单 {order_id} 已结束(已成/已撤)，移出监控列表。')
                orders_to_remove.append(order_id)
                continue
            
            # 若超时且可撤销
            if elapsed_time > ContextInfo.timeout_limit:
                if can_cancel_order(order_id, ContextInfo.accid, 'STOCK'):
                    print(f'订单 {order_id} 已等待 {elapsed_time:.1f} 秒，触发超时撤单！')
                    cancel_result = cancel(order_id, ContextInfo.accid, 'STOCK', ContextInfo)
                    if cancel_result:
                        print(f'撤单信号发送成功。')
                    orders_to_remove.append(order_id)
                else:
                    print(f'订单 {order_id} 超时，但当前状态不可撤销。')

    # 移除已处理的订单记录
    for order_id in orders_to_remove:
        if order_id in ContextInfo.pending_orders:
            del ContextInfo.pending_orders[order_id]

4. 注意事项

1. 实盘与回测区别：cancel、can_cancel_order 等函数主要在实盘/模拟盘运行模式下生效。在历史 K 线回测中，限价单通常在当期 K 线结束时按收盘价撮合，撤单 API 无实际撮合意义。
2. 账号绑定：必须在 init 中调用 ContextInfo.set_account() 绑定资金账号，否则无法正常接收交易主推和执行撤单。
3. 状态码校验：在判断订单是否结束时，可以参考附录中的 enum_EEntrustStatus 委托状态码（如 54 代表已撤，56 代表已成）。