如何确保 QMT 回测准确性？数据管理功能使用指南

在 QMT 平台中，回测模式完全依赖于本地已下载的历史数据。如果提示“数据不足”，说明您设定的回测时间区间或周期内，本地缺少相应的行情数据、财务数据或除权除息数据。

请按照以下步骤在 QMT 客户端中补充数据：

1. 打开数据管理界面

在 QMT 客户端界面的顶部菜单栏或工具栏中，找到并点击 【数据管理】 按钮（通常图标为一个数据库或表格形状）。

2. 补充行情数据 (K线/Tick)

这是最常见的数据缺失原因。在【数据管理】界面中：

1. 选择标签页：点击 “历史行情数据” 或 “补充数据” 标签。
2. 选择品种：
   • 在左侧列表中勾选您策略涉及的市场或板块。
   • 例如：若回测股票，通常勾选 “沪深A股”；若回测期货，勾选对应的期货品种。
3. 选择周期：
   • 非常重要：您必须下载与策略运行周期一致（或更精细）的数据。
   • 如果策略是日线策略，勾选 “日线”。
   • 如果策略是分钟级策略（如 5分钟、15分钟），建议勾选 “1分钟线” 或 “5分钟线”。
   • 如果策略涉及盘口撮合细节，可能需要下载 “分笔” (Tick) 数据（数据量较大，请按需下载）。
4. 设置时间范围：
   • 设置 “开始时间” 和 “结束时间”。
   • 注意：下载的开始时间应早于回测的开始时间。例如，如果策略需要计算 MA60（60日均线），您至少需要提前下载回测起始日期前 60 个交易日的数据，否则初期指标无法计算。
5. 执行下载：点击 “下载” 或 “补充” 按钮，等待进度条完成。

3. 补充财务与除权数据

如果您的策略使用了财务指标（如 PE、PB、净利润）或设置了复权（前复权/后复权），还需要补充以下数据：

1. 在【数据管理】界面，找到 “财务数据” 或 “盘后数据” 选项。
2. 勾选 “财务数据”（用于 get_financial_data 接口）。
3. 勾选 “除权除息”（用于复权计算）。
4. 点击下载。

4. 补充多因子数据 (如使用)

如果使用了 get_factor_data 接口获取因子数据：

• 路径通常为：菜单 -> 操作 -> 数据管理 -> 补充数据 -> 多因子数据。

常见问题排查

• 回测时间设置：检查策略编辑器中的【回测参数】，确保“开始时间”和“结束时间”在您刚刚下载的数据范围内。
• 全推数据：如果您是实盘或模拟盘运行，通常依赖实时推送（全推），但在第一次运行时，依然建议补充最近的历史数据以确保指标初始化正确。
• 磁盘空间：分钟线和 Tick 数据占用空间较大，请确保硬盘有足够空间。

Q&A

Q: 为什么我下载了日线数据，回测 1 分钟策略还是提示数据不足？
A: QMT 的数据是分周期存储的。日线数据不包含分钟细节。如果您要回测 1 分钟周期的策略，必须专门勾选并下载“1分钟线”数据。

Q: 我可以在 Python 代码里写命令自动下载历史数据吗？
A: 不可以。QMT 的 Python API 主要用于读取数据和交易，数据的下载和维护主要通过客户端的图形界面（GUI）手动操作完成。

Q: 为什么下载了数据，计算 MA（均线） 前几天还是空的？
A: 这是因为指标计算需要“预热”。例如计算 10 日均线，需要前 9 天的数据。如果您的回测开始日期就是数据下载的开始日期，那么前几天因为历史数据不够，均线值会是 NaN。解决方法是下载比回测开始时间更早一段时间的数据。