PTrade Tick 级交易核心：tick_data 函数中 order、tick、transcation 数据详解

在 PTrade 中，解析 Tick 数据主要是在 tick_data 函数中进行的。该函数仅在交易模块（实盘或模拟盘）中可用，且需要开通 Level-2 行情权限才能获取逐笔成交数据。

以下是具体的解析逻辑和代码示例：

解析逻辑说明

1. 数据源 (data)：
   tick_data(context, data) 中的 data 是一个字典。
   结构为：data['股票代码'] 包含 tick（快照）、order（逐笔委托）、transcation（逐笔成交，注意 PTrade 文档中拼写通常为 transcation 而非 transaction）。

2. 买一价 (bid_grp)：

   • 位于 data[security]['tick']['bid_grp']。
   • 数据通常以字符串形式存储，需要使用 eval() 函数转换为字典。
   • 字典结构为 {档位: [价格, 数量, 笔数]}。
   • 买一价即为字典中 Key 为 1 的 Value 的第 0 个元素。

3. 卖一量 (offer_grp)：

   • 位于 data[security]['tick']['offer_grp']。
   • 处理方式同上。
   • 卖一量即为字典中 Key 为 1 的 Value 的第 1 个元素。

4. 最近一笔逐笔成交价 (transcation)：

   • 位于 data[security]['transcation']。
   • 这是一个 DataFrame 对象。
   • 价格字段为 hq_px，取第 0 个元素即为最新一笔。

策略代码示例

def initialize(context):
    # 设置关注的股票，这里以恒生电子为例
    g.security = '600570.SS'
    set_universe(g.security)

def tick_data(context, data):
    security = g.security
    
    # 1. 获取 Tick 快照数据
    tick_info = data[security]['tick']
    
    # ---------------------------------------------------
    # 解析买一价
    # bid_grp 格式示例: "{1:[42.71,200,0], 2:[...], ...}"
    # 需要使用 eval 将字符串转为字典
    # ---------------------------------------------------
    if 'bid_grp' in tick_info and len(tick_info['bid_grp']) > 0:
        # 获取买档数据字符串并转为字典
        bid_grp_dict = eval(tick_info['bid_grp'][0])
        # 获取买一档数据 list: [价格, 数量, 笔数]
        bid_1_info = bid_grp_dict.get(1) 
        if bid_1_info:
            buy_1_price = bid_1_info[0] # 索引0为价格
        else:
            buy_1_price = 0.0
    else:
        buy_1_price = 0.0

    # ---------------------------------------------------
    # 解析卖一量
    # offer_grp 格式同上
    # ---------------------------------------------------
    if 'offer_grp' in tick_info and len(tick_info['offer_grp']) > 0:
        offer_grp_dict = eval(tick_info['offer_grp'][0])
        # 获取卖一档数据
        offer_1_info = offer_grp_dict.get(1)
        if offer_1_info:
            sell_1_vol = offer_1_info[1] # 索引1为数量
        else:
            sell_1_vol = 0
    else:
        sell_1_vol = 0

    # ---------------------------------------------------
    # 解析最近一笔逐笔成交价格
    # 注意：需开通 Level-2 行情才有此数据，否则返回 None
    # PTrade 中字段名为 'transcation' (注意拼写)
    # ---------------------------------------------------
    transaction_df = data[security]['transcation']
    last_transaction_price = 0.0
    
    if transaction_df is not None and len(transaction_df) > 0:
        # 获取最近一笔成交的价格 'hq_px'
        last_transaction_price = transaction_df['hq_px'][0]
    
    # ---------------------------------------------------
    # 打印结果
    # ---------------------------------------------------
    log.info("股票: %s" % security)
    log.info("买一价: %s" % buy_1_price)
    log.info("卖一量: %s" % sell_1_vol)
    log.info("最近逐笔成交价: %s" % last_transaction_price)

def handle_data(context, data):
    pass

注意事项

1. 运行环境：tick_data 函数仅在交易模块（实盘或仿真交易）中生效，普通的回测（日线/分钟线）不会触发此函数。
2. Level-2 权限：data[security]['transcation'] 中的逐笔成交数据需要券商端开通 Level-2 行情权限，否则该字段可能返回 None。
3. 数据类型：bid_grp 和 offer_grp 返回的是字符串形式的字典，必须使用 eval() 进行转换才能通过 Key 获取具体的档位数据。
4. 字段拼写：请务必注意 PTrade API 中逐笔成交的键名为 transcation（包含拼写错误），而非标准的 transaction。

Q&A

Q: 为什么在回测中 tick_data 没有打印日志？
A: tick_data 函数仅在交易模块（实盘/仿真）中运行，普通回测通常只支持 handle_data（日线/分钟线）。如果需要测试 Tick 逻辑，需使用特定的 Tick 级别回测环境（如果券商支持）或在仿真交易中测试。

Q: bid_grp 中的 [42.71, 200, 0] 分别代表什么？
A: 列表中的三个元素依次代表：[委托价格, 委托数量, 委托笔数]。

Q: 如果没有 Level-2 行情，如何获取最新价格？
A: 如果没有 L2 权限无法获取逐笔成交，可以使用 data[security]['tick']['last_px'][0] 来获取该 Tick 快照时的最新成交价。