PTrade 中使用 set_commission 和 set_slippage 模拟真实交易成本指南\n\n在量化策略回测中，忽略交易成本（佣金、印花税、经手费及市场冲击滑点）往往会导致“回测完美、实盘亏损”的假象。PTrade 平台提供了多个专门在 回测模块 使用的 API 接口，用于精准设定佣金与滑点。\n\n---\n\n## 一、设置佣金费率：set_commission\n\nset_commission 函数用于设置策略在回测时的佣金费率及最低佣金限制。\n\n### 1.1 接口定义\npython\nset_commission(commission_ratio=0.0003, min_commission=5.0, type="STOCK")\n\n\n### 1.2 参数说明\n* commission_ratio (float): 佣金费率。默认股票为万分之三 (0.0003)，ETF/LOF 默认万分之八 (0.0008)。\n* min_commission (float): 最低单笔交易佣金。默认 5.0 元。\n* type (str): 交易类型，目前支持 "STOCK"、"ETF"、"LOF"。\n\n### 1.3 回测手续费计算公式\n在 PTrade 回测中，总手续费 = 佣金费 + 经手费：\n* 佣金费 = max(交易总金额 * commission_ratio, min_commission)\n* 经手费 = 交易总金额 * 0.0000487（万分之0.487）\n\n---\n\n## 二、设置滑点：set_slippage 与 set_fixed_slippage\n\n滑点用于模拟委托下达后到实际撮合成交之间的价格偏差。PTrade 支持百分比滑点和固定金额滑点两种方式。\n\n### 2.1 百分比滑点：set_slippage\nset_slippage 根据订单委托价格的比例来计算最终成交价。\n\n* 接口定义：set_slippage(slippage=0.1)\n* 参数：slippage (float) - 滑点比例，默认 0.1（即千分之一冲击）。\n* 成交价公式：\n * 买入成交价 = 委托价格 * (1 + slippage / 2)\n * 卖出成交价 = 委托价格 * (1 - slippage / 2)\n\n### 2.2 固定滑点：set_fixed_slippage\nset_fixed_slippage 为每次交易设定固定的绝对价差。\n\n* 接口定义：set_fixed_slippage(fixedslippage=0.0)\n* 参数：fixedslippage (float) - 绝对价差，默认 0.0 元。\n* 成交价公式：\n * 买入成交价 = 委托价格 + fixedslippage / 2\n * 卖出成交价 = 委托价格 - fixedslippage / 2\n\n---\n\n## 三、完整策略代码示例\n\n以下示例展示了如何在 PTrade 策略的 initialize 函数中正确初始化佣金与滑点：\n\npython\ndef initialize(context):\n # 1. 设置标的股票\n g.security = '600570.SS'\n set_universe(g.security)\n \n # 2. 设置交易佣金：佣金费率万分之二.五，最低 5 元\n set_commission(commission_ratio=0.00025, min_commission=5.0, type="STOCK")\n \n # 3. 设置百分比滑点：滑点影响比例设置为 0.002（千分之二）\n set_slippage(slippage=0.002)\n \n # 若使用固定滑点，可替换为以下代码：\n # set_fixed_slippage(fixedslippage=0.02) # 买卖各偏差0.01元\n\ndef handle_data(context, data):\n # 简单交易逻辑示例\n position = get_position(g.security)\n if position.amount == 0:\n order(g.security, 1000)\n log.info("以设定滑点和佣金买入 1000 股 %s" % g.security)\n\n\n---\n## 四、使用注意事项\n\n1. 只能在 initialize 中设置：set_commission、set_slippage 和 set_fixed_slippage 必须且只能在策略初始化的 initialize(context) 函数中调用。\n2. 仅回测模块生效：此类设置属于回测撮合引擎参数，实盘交易中的佣金和滑点将直接以券商柜台实际成交和扣费为准。\n3. 二选一使用滑点设置：百分比滑点 (set_slippage) 与固定滑点 (set_fixed_slippage) 建议择一设置，后设置的配置会生效。