ptrade 高频定时任务：使用 run_interval 实现秒级轮询策略

在 ptrade 量化交易平台中，传统的 handle_data 函数主要用于处理分钟级别或日线级别的行情事件。如果策略需要更高的执行频率（如每隔几秒查询一次实时快照或进行打单），可以使用 run_interval 接口。

1. run_interval 接口说明

run_interval 用于以固定的时间间隔（单位为秒）周期性运行指定的自定义函数。

接口定义

run_interval(context, func, seconds=10)

参数详解

• context: Context 上下文对象，存放当前的账户及持仓信息。
• func: 自定义函数名称，该函数必须以 context 作为唯一参数，例如 def my_func(context):。
• seconds: 运行的时间间隔（秒），取值为正整数。最小间隔为 3 秒，若设置小于 3 秒默认按 3 秒处理。

使用限制与特点

1. 仅在交易模块可用（回测模块不支持）。
2. 调用位置：只能在 initialize 函数中进行设置。
3. 多线程并行：可以多次调用 run_interval 设置不同的定时任务，系统会以多线程形式并行运行。需要注意不同线程之间的变量共享与逻辑冲突。

2. 核心代码示例

以下示例展示了如何在 initialize 中使用 run_interval 设置一个每 5 秒轮询一次最新行情并触发委托的策略：

def initialize(context):
    # 设置标的股票
    g.security = '600570.SS'
    set_universe(g.security)
    
    # 设置按 5 秒间隔周期性执行 interval_handle 函数
    run_interval(context, interval_handle, seconds=5)

def interval_handle(context):
    # 获取实时行情快照
    snapshot = get_snapshot(g.security)
    if not snapshot or g.security not in snapshot:
        return
        
    last_price = snapshot[g.security].get('last_px', 0)
    log.info("当前%s最新价: %s" % (g.security, last_price))
    
    # 获取当前资金并判断交易逻辑
    cash = context.portfolio.cash
    if cash > last_price * 100:
        # 买入 100 股
        order(g.security, 100)
        log.info("触发秒级定时任务，下单买入 %s" % g.security)

def handle_data(context, data):
    pass

3. 多线程秒级轮询开发注意事项

1. 线程安全与数据竞争：多线程并行运行时，若多个 run_interval 任务同时修改全局变量 g 中的数据，需做好逻辑互斥或状态标记，避免产生并发冲突。
2. 接口调用冲突：在 run_interval 中避免与 handle_data 或 run_daily 同一时刻频繁调用 get_history / get_price 等历史行情接口，防止触发流量限制或造成获取数据为空的问题。
3. 柜台压力控制：频繁查询柜台状态或频繁报单可能会对平台及柜台造成压力，建议结合行情快照或缓存机制控制请求频率。