ptrade量化平台历史行情数据支持的周期详解

在 ptrade 量化交易平台中，获取历史行情数据主要通过 get_history 和 get_price 两个 API 接口。这两个接口支持非常丰富的 K 线周期（频率），能够满足从高频到低频的各种量化策略需求。

支持的历史行情数据周期列表

根据 ptrade API 文档，frequency 参数支持以下周期：

1. 分钟级别（Intraday）

• 1分钟线：'1m'
• 5分钟线：'5m'
• 15分钟线：'15m'
• 30分钟线：'30m'
• 60分钟线：'60m'
• 120分钟线：'120m'

2. 日级别及以上（Daily & Higher）

• 日线：'1d' 或 'daily'
• 周线：'1w' 或 'weekly'
• 月线：'mo' 或 'monthly'
• 季度线：'1q' 或 'quarter'
• 年线：'1y' 或 'yearly'

代码获取示例

以下是如何在策略中获取不同周期历史数据的示例：

def initialize(context):
    g.security = '600570.SS'
    set_universe(g.security)

def handle_data(context, data):
    # 获取过去10分钟的1分钟线数据
    history_1m = get_history(10, frequency='1m', field='close', security_list=g.security)
    log.info('1分钟线收盘价：\n%s' % history_1m)

    # 获取过去5天的日线数据
    history_1d = get_history(5, frequency='1d', field='close', security_list=g.security)
    log.info('日线收盘价：\n%s' % history_1d)

    # 获取过去5周的周线数据
    history_1w = get_history(5, frequency='1w', field='close', security_list=g.security)
    log.info('周线收盘价：\n%s' % history_1w)

💡 开发者注意事项

1. 周线及以上数据的合成：返回的周线（1w）、月线等数据是由日线数据进行合成的。
2. get_price 接口的特殊限制：在使用 get_price 接口时，count 参数只针对上述列出的标准频率有效。并且，'weekly', '1w', 'monthly', 'mo', 'quarter', '1q', 'yearly', '1y' 频率不支持 start_date 和 end_date 组合的入参，只支持 end_date 和 count 组合的入参形式。
3. 停牌处理：针对停牌场景，ptrade 没有跳过停牌的日期，时间轴均为二级市场交易日日历。停牌时使用停牌前的数据填充，成交量为0。日K线可使用成交量为0的逻辑进行停牌日过滤。