PTrade 高频交易实战：基于 Tick 数据的微观做市策略开发

在 PTrade 量化交易平台中，实现 Tick 级别（3秒周期及以上）的高频交易与做市策略，主要依赖于 tick_data 事件回调函数与 order_tick 下单接口。

一、核心接口说明

1. tick_data(context, data)

• 使用场景：仅在交易模块可用。
• 运行频率：交易时间内（09:30~14:59）每 3 秒触发一次。
• 数据结构：data[security] 包含 tick（实时行情快照）、order（逐笔委托，需 L2）和 transcation（逐笔成交，需 L2）。

2. order_tick(sid, amount, priceGear='1', limit_price=None)

• 使用场景：专门用于 tick_data 模块中下达买卖委托。
• 参数说明：
  • sid：标的代码（如 '600570.SS'）。
  • amount：交易数量，正数表示买入，负数表示卖出。
  • priceGear：盘口档位，Level-1 支持 1~5（买档）与 -1~-5（卖档）；Level-2 支持 1~10 与 -1~-10。
  • limit_price：买卖限价。若传入此参数，则优先按指定价格下单。

二、策略思路：微观做市策略

做市策略核心在于通过在买一档与卖一档同时挂单，获取买卖价差（Bid-Ask Spread）。

1. 获取标的的买一档与卖一档价格。
2. 若当前盘口存在有效价差，且仓位在安全风险范围内：
   • 按买一档价格挂单买入；
   • 按卖一档价格挂单卖出。
3. 当仓位到达上限时，停止盲目加仓，转为单向平仓或对冲。

三、完整策略源码

def initialize(context):
    # 设置目标标的
    g.security = '600570.SS'
    set_universe(g.security)
    
    # 仓位控制与标记
    g.max_position = 1000  # 最大持仓限制
    g.trade_unit = 100     # 单笔交易数量

def tick_data(context, data):
    security = g.security
    if security not in data:
        return
        
    tick_info = data[security].get('tick', None)
    if tick_info is None or tick_info.empty:
        return
        
    # 1. 解析盘口买一与卖一档位价格
    # bid_grp / offer_grp 格式: {档位: [价格, 委托量, 委托笔数]}
    bid_grp = eval(tick_info['bid_grp'][0]) if isinstance(tick_info['bid_grp'][0], str) else tick_info['bid_grp'][0]
    offer_grp = eval(tick_info['offer_grp'][0]) if isinstance(tick_info['offer_grp'][0], str) else tick_info['offer_grp'][0]
    
    if 1 not in bid_grp or 1 not in offer_grp:
        return
        
    bid_p1 = bid_grp[1][0]   # 买一价
    offer_p1 = offer_grp[1][0] # 卖一价
    
    # 2. 获取当前持仓
    current_pos = get_position(security).amount
    
    # 3. 双边做市逻辑
    # 条件：买卖一价差大于最小变动单位（存在利差）
    if offer_p1 - bid_p1 >= 0.01:
        # 检查多头仓位上限
        if current_pos < g.max_position:
            # 以买一档挂单买入
            order_tick(security, g.trade_unit, priceGear="1")
            log.info(f"做市挂单买入: {security}, 档位: 买一, 价格: {bid_p1}")
            
        # 检查空头/平仓仓位（有持仓时卖出）
        if current_pos > 0:
            # 以卖一档挂单卖出
            order_tick(security, -g.trade_unit, priceGear="-1")
            log.info(f"做市挂单卖出: {security}, 档位: 卖一, 价格: {offer_p1}")

def handle_data(context, data):
    # tick策略主要逻辑在tick_data中处理
    pass

四、高频交易实战注意事项

1. 订单撤单管理：挂单后若盘口价格发生变化，应结合 get_open_orders() 与 cancel_order() 及时撤销未成交的挂单，防止追涨杀跌与不必要的深度成交。
2. 价格精度：对于股票，价格精度通常保留 2 位小数；可转债/ETF 保持 3 位小数。限价下单时务必注意精度转换。
3. Level-2 行情支持：逐笔委托与逐笔成交数据需要券商开通 Level-2 高级行情权限支持，否则返回 None。