为什么 ptrade 回测模块中 get_individual_entrust 无法使用？

在 ptrade 量化交易平台中，如果在回测模块调用 get_individual_entrust 函数遇到报错或无法获取数据的情况，主要是由该 API 的使用场景限制决定的。

为什么回测中无法使用？

根据 ptrade 官方 API 文档规定：

1. 使用场景限制：get_individual_entrust 函数仅在交易模块可用。它不支持在研究（Research）或回测（Backtest）模块中调用。如果在回测中调用，框架会抛出异常或返回空数据。
2. 数据源要求：该函数用于获取当日的逐笔委托行情数据。逐笔委托和逐笔成交数据属于高频的 Level2 行情数据，必须在实盘或模拟交易环境中，且账户开通了 Level2 行情权限才能接收到推送。

正确的使用方法

如果您需要处理逐笔委托数据，必须将策略部署在交易模块中，并在盘中（如 handle_data 或 tick_data）进行调用。

示例代码（仅限交易模块）：

def initialize(context):
    g.security = "000001.SZ"
    set_universe(g.security)
    g.flag = False

def handle_data(context, data):
    if not g.flag:
        # 获取当前股票池逐笔委托数据（返回 dict 类型速度更快）
        entrust = get_individual_entrust([g.security], is_dict=True)
        if entrust is not None:
            log.info("逐笔委托数据为：%s" % entrust)
        g.flag = True

回测中的替代方案

如果您在回测中需要获取历史行情数据，请使用 get_history 或 get_price 函数。这两个函数支持获取分钟级（1m, 5m 等）和日线级（1d）的 K 线数据，完全兼容回测模块。

总结：get_individual_entrust 是专为实盘/模拟盘交易设计的 L2 高频接口，请勿在回测环境中使用。