ptrade 平台如何编写网格交易策略？（附 Python 源码）

ptrade 平台网格交易策略实现指南

网格交易（Grid Trading）是一种利用行情震荡进行逢低买入、逢高卖出的量化交易策略。在震荡市中，网格交易能够通过反复低吸高抛获取稳定的波动收益。本文将为您提供一个在 ptrade 平台上运行的经典网格交易策略 Python 源码。

一、 策略核心逻辑

1. 设定基准价（Base Price）：作为网格的中心参考点。
2. 设定网格间距（Grid Percent）：例如每下跌 2% 买入一档，每上涨 2% 卖出一档。
3. 区间监控：在 handle_data 中实时监控最新价格，计算当前价格所处的网格层级。
4. 自动下单：当价格向下穿过网格线时执行买入，向上穿过网格线时执行卖出。

二、 ptrade 策略源码实现

以下是完整的 Python 策略代码，可直接在 ptrade 的回测或交易环境中使用：

# -*- coding: utf-8 -*-

def initialize(context):
    # 1. 设置操作的标的（以恒生电子为例）
    g.security = '600570.SS'
    set_universe(g.security)
    
    # 2. 初始化网格参数
    g.base_price = 40.0       # 网格基准价格（可根据实际情况调整）
    g.grid_percent = 0.02     # 网格间距（2%）
    g.trade_amount = 100      # 每档交易数量（100股）
    g.grid_levels = 5         # 向上/向下最大网格层数
    g.last_grid = 0           # 记录上一次价格所处的网格层级
    
    log.info("网格交易策略初始化完成，基准价: %s, 步长: %s" % (g.base_price, g.grid_percent))

def handle_data(context, data):
    security = g.security
    
    # 获取当前周期的收盘价
    current_price = data[security]['close']
    
    # 计算当前价格相对于基准价格偏离了多少个网格步长
    current_grid = int((current_price - g.base_price) / (g.base_price * g.grid_percent))
    
    # 限制网格层级在设定的最大层数范围内
    if current_grid > g.grid_levels:
        current_grid = g.grid_levels
    elif current_grid < -g.grid_levels:
        current_grid = -g.grid_levels
        
    # 获取当前持仓信息
    position = get_position(security)
    hold_amount = position.amount if position else 0
    
    # 逻辑判断：价格下跌，网格层级降低，触发买入
    if current_grid < g.last_grid:
        diff = g.last_grid - current_grid
        buy_amount = g.trade_amount * diff
        
        # 检查可用资金是否足够
        if context.portfolio.cash >= buy_amount * current_price:
            order(security, buy_amount)
            log.info("【买入】当前价格: %s, 网格由 %s 降至 %s, 买入 %s 股" % 
                     (current_price, g.last_grid, current_grid, buy_amount))
            g.last_grid = current_grid
        else:
            log.warning("资金不足，无法执行买入！")
            
    # 逻辑判断：价格上涨，网格层级升高，触发卖出
    elif current_grid > g.last_grid:
        if hold_amount > 0:
            diff = current_grid - g.last_grid
            # 卖出数量不能超过当前持仓量
            sell_amount = min(g.trade_amount * diff, hold_amount)
            
            order(security, -sell_amount)
            log.info("【卖出】当前价格: %s, 网格由 %s 升至 %s, 卖出 %s 股" % 
                     (current_price, g.last_grid, current_grid, sell_amount))
            g.last_grid = current_grid

三、 关键 API 说明

• set_universe(security_list)：设置策略订阅的股票池，确保能获取到对应的行情数据。
• get_position(security)：实时获取当前标的的持仓对象，通过 .amount 属性获取总持仓，避免超卖废单。
• order(security, amount)：ptrade 核心下单接口。amount 为正数代表买入，负数代表卖出。

四、 策略注意事项

1. 单边行情风险：网格策略最怕单边下跌行情（会导致持续买入直至爆仓/满仓套牢）或单边上涨行情（会导致过早卖空，错过后续涨幅）。建议配合止损机制或选择历史波动率大、估值合理的标的（如宽基 ETF、大盘蓝筹股）。
2. 价格精度：股票交易最小单位为 100 股，可转债为 10 张，请确保 g.trade_amount 设置符合交易所规则。