PTrade 数据 API：使用 count 参数灵活获取指定数量 K 线

在 PTrade 中，如果您不想指定 start_date，只想获取最近的 N 根 K 线，您需要使用 count 参数。

根据 PTrade API 文档的规定，start_date 与 count 是互斥的，必须且只能选择输入其中一个。

使用方法

调用 get_price 时，不要传入 start_date，直接设置 count=100，并指定 end_date（可选，不填则默认为当前时间）和 frequency（频率）。

代码示例

以下代码展示了如何获取“恒生电子（600570.SS）”截止到当前时刻的最近 100 根日线数据：

def initialize(context):
    g.security = '600570.SS'
    set_universe(g.security)

def handle_data(context, data):
    # 获取最近 100 根日线数据
    # end_date 不传默认为当前回测/交易时间
    # count=100 表示获取 100 条数据
    # frequency='1d' 表示日线
    df = get_price(
        g.security, 
        count=100, 
        end_date=None, 
        frequency='1d', 
        fields=['open', 'high', 'low', 'close', 'volume']
    )
    
    log.info("获取到的 K 线数量: %s" % len(df))
    log.info(df.tail())

关键参数说明

1. count (int):
   • 设置为 100 即表示获取 100 条数据。
   • 注意：该参数只针对 '1d', '1m', '5m' 等具体频率有效。
2. start_date:
   • 必须省略或显式设置为 None。如果同时设置了 start_date 和 count，程序会报错。
3. end_date (str, 可选):
   • 如果不传（默认为 None），系统会自动取当前策略运行的时间（回测中为当前回测日期，实盘中为系统当前日期）。
   • 如果需要获取指定历史日期往前推 100 根，可以传入具体的日期字符串（如 '20230101'）。
4. frequency (str):
   • 指定 K 线周期，如 '1d' (日线), '1m' (1分钟线), '30m' (30分钟线) 等。

注意事项

• 包含关系：get_price 返回的数据通常不包括 end_date 当天（或当根未走完的 K 线）的数据。它返回的是历史行情。如果您在盘中运行并需要包含当天的实时数据，通常需要结合 get_snapshot 或使用 get_history（get_history 的 include 参数可控制是否包含当前 K 线，但 get_price 主要用于获取历史切片）。
• 数据类型：默认返回 pandas.DataFrame。

Q&A: PTrade get_price 常见问题

Q: get_price 和 get_history 获取最近 100 根 K 线有什么区别？
A: get_price 是通过指定 end_date 往前推 count 数量来获取数据的，适合获取指定日期段的数据。而 get_history 默认是基于当前策略时间往前推 count 数量。在大多数简单的策略编写中，如果只是想拿“当前时刻往前 N 根”，使用 get_history(100, ...) 往往更简洁，但 get_price 提供了更灵活的 end_date 指定功能。

Q: 为什么我设置了 count=100，但返回的数据少于 100 条？
A: 这通常是因为该股票上市时间不足，或者中间存在停牌，导致有效交易数据不足 100 条。此外，如果 end_date 设置得过早，早于股票上市时间，也可能返回空数据。

Q: 可以同时使用 start_date 和 count 吗？
A: 不可以。API 文档明确规定 start_date 与 count 必须且只能选择输入一个。如果同时输入，系统无法判断截取逻辑，会抛出异常。

Q: get_price 支持哪些频率的 count 参数？
A: 支持 '1m', '5m', '15m', '30m', '60m', '120m', '1d', '1w', '1M' (月线), '1q' (季线), '1y' (年线) 等。注意分钟级数据通常只能获取较近几年的历史。