PTrade 盘后复盘：利用 get_deliver 与 get_fundjour 提取历史交割单与资金流水

在量化交易实盘运行过程中，盘后对账与复盘是评估策略表现、校验成交细节和管理资金安全的重要环节。PTrade 平台提供了 get_deliver（获取历史交割单）和 get_fundjour（获取历史资金流水）两个接口，帮助开发者轻松提取历史交易与资金变更记录。

1. 接口使用说明与注意事项

• 适用场景：仅在实盘交易模块可用，且仅支持在 before_trading_start（盘前）或 after_trading_end（盘后）阶段调用。
• 查询范围：仅支持查询上一个交易日（包含）之前的历史数据，无法查询当日实时发生的交割或资金流水。
• 账户类型：仅支持查询普通股票账户（非融资融券账户）。
• 数据格式：返回柜台原始数据列表（list[dict]），不同券商柜台返回的字段可能存在微小差异，使用时需根据具体柜台字段进行解析。

2. 接口详解

2.1 获取历史交割单：get_deliver

get_deliver(start_date, end_date)

• 参数：
  • start_date (str)：开始日期，格式为 'YYYYMMDD'（如 '20230101'）。
  • end_date (str)：结束日期，格式为 'YYYYMMDD'（如 '20230131'）。
• 主要返回字段：
  • stock_code：证券代码
  • stock_name：证券名称
  • entrust_bs：成交方向（1-买，2-卖）
  • business_amount：成交数量
  • business_price：成交价格
  • business_balance：成交金额
  • occur_balance：发生金额/清算金额
  • clear_balance：结算资金

2.2 获取历史资金流水：get_fundjour

get_fundjour(start_date, end_date)

• 参数：
  • start_date (str)：开始日期，格式为 'YYYYMMDD'。
  • end_date (str)：结束日期，格式为 'YYYYMMDD'。
• 主要返回字段：
  • init_date：交易日期
  • business_name：业务名称（如“证券买入”、“证券卖出”）
  • occur_balance：发生金额（正数表示流入，负数表示流出）
  • post_balance：变动后资金余额
  • remark：备注信息

3. 实盘复盘策略代码示例

以下示例展示了如何在 after_trading_end 盘后事件中调用上述接口，提取上一交易日至今天的历史交割单与资金流水，并打印输出：

def initialize(context):
    g.security = '600570.SS'
    set_universe(g.security)

def handle_data(context, data):
    pass

def after_trading_end(context, data):
    # 获取上一交易日与当前交易日日期
    pre_date = str(get_trading_day(-1)).replace('-', '')
    current_date = context.blotter.current_dt.strftime('%Y%m%d')
    
    log.info('--- 开始盘后复盘数据提取 ---')
    
    # 1. 提取历史交割单
    delivers = get_deliver(pre_date, current_date)
    log.info('历史交割单提取结果：')
    for item in delivers:
        log.info('日期: %s, 代码: %s, 名称: %s, 方向: %s, 数量: %s, 价格: %s' % (
            item.get('init_date'),
            item.get('stock_code'),
            item.get('stock_name'),
            item.get('business_name'),
            item.get('business_amount'),
            item.get('business_price')
        ))
        
    # 2. 提取历史资金流水
    fundjours = get_fundjour(pre_date, current_date)
    log.info('历史资金流水提取结果：')
    for item in fundjours:
        log.info('日期: %s, 业务: %s, 变动金额: %s, 变动后余额: %s, 备注: %s' % (
            item.get('init_date'),
            item.get('business_name'),
            item.get('occur_balance'),
            item.get('post_balance'),
            item.get('remark')
        ))

4. 常见问题（FAQ）

Q1：为什么调用接口返回空列表 []？

• 检查查询日期是否包含当天。get_deliver 和 get_fundjour 仅能查询历史交易日（最晚截至上一个交易日），若 start_date 与 end_date 仅设为今天且今天尚未结算，将无数据返回。
• 确认账户是否为普通股票账户（两融账户不适用此接口）。

Q2：能否在 handle_data 盘中事件里实时获取流水？

• 不能。这两个接口受柜台结算限制，仅支持在 before_trading_start 和 after_trading_end 阶段调用。盘中如需查看订单成交，请使用 get_trades() 或通过 on_trade_response 监听回调。