ptrade 期货回测：如何动态获取并设置保证金比例？

在进行期货量化回测时，合理设置和动态获取保证金比例对于资金管理和风险控制至关重要。ptrade 平台提供了专门的 API 接口，允许用户针对特定的期货交易代码（如铜 CU、苹果 AP 等）进行保证金比例的设置与查询。

一、核心 API 介绍

1. 设置期货保证金比例：set_margin_rate

用于设置期货收取的保证金比例，该设置是按照交易代码（如 CU、AU）而非具体合约代码（如 CU2112.XSGE）进行的。

• 使用场景：仅在回测、交易模块可用。
• 接口定义：set_margin_rate(transaction_code, margin_rate)
• 参数说明：
  • transaction_code (str)：期货合约的交易代码（如 "CU"）。
  • margin_rate (float)：保证金比例。例如，设置为 5% 则输入 0.05。

2. 获取期货保证金比例：get_margin_rate

用于获取用户当前设置的保证金比例。如果用户未手动设置，则默认返回交易所设定的保证金比例。

• 使用场景：仅在回测模块可用。
• 接口定义：get_margin_rate(transaction_code)
• 参数说明：
  • transaction_code (str)：期货合约的交易代码（如 "CU"）。
• 返回值：
  • float：用户设置或默认的保证金比例。

二、完整策略示例代码

以下示例展示了如何在初始化时设置沪铜（CU）的保证金比例，并在每日盘前阶段动态获取并打印该比例：

def initialize(context):
    # 初始化策略，设置操作的期货合约
    g.security = "CU2112.XSGE"
    set_universe(g.security)
    
    # 1. 设置沪铜（CU）品种的保证金比例为 8%
    set_margin_rate("CU", 0.08)

def before_trading_start(context, data):
    # 2. 获取并打印沪铜（CU）品种的保证金比例
    cu_margin_rate = get_margin_rate("CU")
    log.info("当前沪铜(CU)的保证金比例为: %s" % cu_margin_rate)
    
    # 获取未手动设置的苹果（AP）品种的默认保证金比例
    ap_margin_rate = get_margin_rate("AP")
    log.info("当前苹果(AP)的默认保证金比例为: %s" % ap_margin_rate)

def handle_data(context, data):
    # 盘中交易逻辑
    pass

三、注意事项

1. 交易代码 vs 合约代码：
   • 传入 set_margin_rate 和 get_margin_rate 的参数必须是交易代码（如 "CU"），而不是带具体年份和交易所后缀的合约代码（如 "CU2112.XSGE"）。
2. 环境限制：
   • get_margin_rate 接口仅在回测模块可用，实盘交易中无法使用此接口查询。
   • set_margin_rate 在回测和交易模块中均可调用。