如何在 ptrade 中获取期货合约的交割日期并实现临近交割日自动平仓？

在期货交易中，临近交割日（Delivery Date）时，个人投资者或非套保客户通常会被交易所强制平仓，甚至面临流动性枯竭和额外的强平费用。因此，在量化策略中加入交割日监控与自动平仓风控逻辑至关重要。

在 ptrade 平台中，我们可以通过 get_instruments 接口获取期货合约的详细上市信息，其中包括交割日期 delivery_date。结合 context.blotter.current_dt（当前回测/交易时间），即可计算出距离交割日的剩余天数，并在满足条件时执行平仓。

1. 核心接口介绍

get_instruments(contract)

• 使用场景：回测、交易模块均可用。
• 参数：contract（str，期货合约代码，如 'CU2112.XSGE'）。
• 返回对象属性：
  • contract_code：合约代码
  • delivery_date：交割日期（格式通常为 'YYYYMMDD' 或 'YYYY-MM-DD' 的字符串）
  • trade_code：交易代码
  • margin_rate：保证金比例
  • ...

2. 核心风控逻辑实现步骤

1. 获取持仓：通过 context.portfolio.positions 遍历当前账户中的所有期货持仓。
2. 查询交割日：对每个持仓合约调用 get_instruments(contract)，获取其 delivery_date。
3. 计算剩余天数：将交割日字符串与当前交易日进行对比，计算相差天数。
4. 自动平仓：若相差天数小于等于 5 天，根据持仓方向（多头或空头）调用 sell_close 或 buy_close 进行平仓。

3. 完整策略源码示例

以下是一个完整的 ptrade 策略示例，展示了如何在每日盘中（handle_data）或定时任务中监控持仓合约的交割日并执行风控平仓：

import datetime

def initialize(context):
    # 设置操作的期货合约池（示例：沪铜与股指期货）
    g.security = ['CU2412.XSGE', 'IF2412.CCFX']
    set_universe(g.security)
    
    # 每天 14:50 运行一次交割日风控检查
    run_daily(context, delivery_risk_control, time='14:50')

def handle_data(context, data):
    # 盘中常规交易逻辑（此处略，仅做风控演示）
    pass

def delivery_risk_control(context):
    """
    交割日风控函数：检查所有持仓，距离交割日 <= 5 天时强制平仓
    """
    log.info("开始执行交割日风控检查...")
    current_date = context.blotter.current_dt.date() # 获取当前交易日期
    
    # 获取当前所有持仓
    positions = context.portfolio.positions
    if not positions:
        log.info("当前无持仓，无需风控。")
        return
        
    for contract, pos in list(positions.items()):
        # 过滤非期货品种（如股票等业务类型）
        if pos.business_type != 'future':
            continue
            
        # 获取合约信息
        instrument_info = get_instruments(contract)
        if not instrument_info or not instrument_info.delivery_date:
            log.warning("未能获取到合约 %s 的交割日信息" % contract)
            continue
            
        delivery_date_str = instrument_info.delivery_date
        
        # 解析交割日字符串为 datetime.date 对象
        try:
            # 兼容处理不同的日期格式
            if '-' in delivery_date_str:
                delivery_date = datetime.datetime.strptime(delivery_date_str, '%Y-%m-%d').date()
            else:
                delivery_date = datetime.datetime.strptime(delivery_date_str, '%Y%m%d').date()
        except Exception as e:
            log.error("解析合约 %s 交割日 %s 失败: %s" % (contract, delivery_date_str, str(e)))
            continue
            
        # 计算距离交割日的剩余天数
        days_to_delivery = (delivery_date - current_date).days
        log.info("合约: %s, 当前日期: %s, 交割日期: %s, 距离交割日: %d 天" % 
                 (contract, current_date, delivery_date, days_to_delivery))
        
        # 触发风控阈值（<= 5天）
        if days_to_delivery <= 5:
            log.warning("【风控警报】合约 %s 距离交割日仅剩 %d 天，触发强制平仓！" % (contract, days_to_delivery))
            
            # 1. 平多仓 (long_amount > 0)
            if pos.long_amount > 0:
                order_id = sell_close(contract, pos.long_amount)
                if order_id:
                    log.info("已发送多头平仓单，合约: %s, 数量: %d" % (contract, pos.long_amount))
            
            # 2. 平空仓 (short_amount > 0)
            if pos.short_amount > 0:
                order_id = buy_close(contract, pos.short_amount)
                if order_id:
                    log.info("已发送空头平仓单，合约: %s, 数量: %d" % (contract, pos.short_amount))

4. 注意事项

1. 日期格式兼容：不同柜台或历史回测数据返回的 delivery_date 格式可能存在 '20241225' 或 '2024-12-25' 的差异，代码中已使用 try-except 和条件判断进行了兼容处理。
2. 非交易日影响：(delivery_date - current_date).days 计算的是自然日差值。如果交割日前有长假（如国庆、春节），建议将风控阈值适当调大（例如设为 7-10 天），以防假期休市无法平仓。
3. 平今/平昨限制：对于上海期货交易所（XSGE）的合约，平仓时需注意平今仓（close_today=True）与平昨仓的区分，ptrade 的 sell_close 和 buy_close 默认优先平昨仓。