PTrade 期货交易中如何区分平今仓与平昨仓？close_today 参数使用指南

在PTrade量化交易平台中，期货交易的平仓顺序（优先平昨或只平今仓）是通过平仓函数 buy_close（买入平仓/空平）和 sell_close（卖出平仓/多平）中的 close_today 参数来控制的。

以下是具体的实现方法和代码示例。

核心逻辑说明

PTrade 的平仓函数定义如下：

• buy_close(contract, amount, limit_price=None, close_today=False)
• sell_close(contract, amount, limit_price=None, close_today=False)

通过设置 close_today 参数的值来实现不同的平仓逻辑：

1. 优先平昨仓 (close_today=False)：

   • 这是默认设置。
   • 系统会优先平掉昨日（及以前）持有的历史仓位。
   • 如果委托数量大于昨仓数量，剩余部分会自动平掉今日新开的仓位。

2. 只平今仓 (close_today=True)：

   • 系统强制只平掉今日新开的仓位。
   • 如果委托数量大于今日持仓数量，系统通常会调整为今日持仓的最大数量或报错（取决于具体交易所规则）。
   • 注意：根据PTrade文档，close_today=True 主要对 上海期货交易所 (SHFE) 和 上海国际能源交易中心 (INE) 生效。对于其他交易所（如中金所、大商所、郑商所），通常不区分平今和平昨，或者系统会将其强制转换为 False。

PTrade 策略代码示例

以下代码展示了如何在策略中实现这两种操作。

def initialize(context):
    # 初始化策略
    # 这里以上海期货交易所的沪铜（CU）为例，因为上期所严格区分平今和平昨
    g.future_code = 'CU2310.XSGE' 
    set_universe([g.future_code])
    
    # 设置保证金比例和手续费（可选）
    set_margin_rate("CU", 0.08)
    set_future_commission("CU", 0.00005)

def handle_data(context, data):
    # 获取当前持仓信息
    position = get_position(g.future_code)
    
    # ---------------------------------------------------
    # 场景一：优先平昨仓 (Close Yesterday First)
    # ---------------------------------------------------
    # 假设我们要平掉 2 手多单
    # close_today=False (默认值)，表示优先平昨，昨仓不够再平今
    if position.long_amount > 0:
        # 卖出平仓，多头平仓
        sell_close(g.future_code, 2, close_today=False)
        log.info("执行优先平昨操作：卖出平仓 2 手")

    # ---------------------------------------------------
    # 场景二：只平今仓 (Close Today Only)
    # ---------------------------------------------------
    # 假设我们要平掉 1 手今日开的空单
    # close_today=True，表示强制只平今仓
    # 注意：必须确保有足够的今仓，否则可能委托失败或被调整
    if position.short_amount > 0:
        # 买入平仓，空头平仓
        buy_close(g.future_code, 1, close_today=True)
        log.info("执行只平今仓操作：买入平仓 1 手")

def on_order_response(context, order_list):
    # 打印委托反馈，查看订单状态
    for order in order_list:
        log.info("订单更新: %s, 状态: %s" % (order['entrust_no'], order['status']))

详细参数解析

1. 优先平昨仓 (默认模式)

当 close_today=False 时，PTrade 引擎的处理逻辑如下：

• 检查该合约的昨仓数量（old_amount）。
• 如果 下单数量 <= 昨仓数量：全部申报为平昨。
• 如果 下单数量 > 昨仓数量：先申报平昨 old_amount，剩余的 下单数量 - old_amount 申报为平今。

2. 只平今仓 (特殊模式)

当 close_today=True 时：

• 引擎会检查该合约的今仓数量（today_amount）。
• 生成的委托单将带有“平今”标记（Specific for SHFE/INE）。
• 特别提示：如果你的策略运行在非上期所/能源中心品种（如中金所 IF），设置 close_today=True 可能会被系统忽略并发出警告，自动转为 False 处理，因为这些交易所通常不区分平今/平昨指令，或者按交易所默认规则（通常是先开先平）处理。

常见问题 Q&A

Q1: 如果我在中金所（如股指期货 IF）使用 close_today=True 会怎样？
A: PTrade 文档指出，close_today=True 仅对上海期货交易所生效。对于其他交易所，若设置为 True，系统会警告并强行转换为 close_today=False。中金所等交易所通常遵循“先开先平”原则，或者在柜台层面处理手续费优惠，API层面通常不需要显式指定平今。

Q2: 如何判断我当前有多少“今仓”和“昨仓”？
A: 可以通过 get_position 获取持仓对象，利用以下字段计算：

• amount: 总持仓。
• today_amount: 今仓数量（仅回测有效，实盘中需通过 amount - 昨仓 或柜台返回字段判断）。
• 实盘技巧：在实盘中，通常 amount 是总持仓。对于上期所品种，柜台通常会区分 today_amount。如果 API 的 Position 对象在实盘未直接提供 yesterday_amount，可以用 amount - today_amount 估算昨仓。

Q3: 为什么要区分平今和平昨？
A: 主要是因为手续费不同。特别是在上海期货交易所（XSGE），某些品种（如螺纹钢、热卷等）在特定时期，平今仓的手续费可能非常昂贵，或者反而免费（免平今）。策略通过控制平仓顺序可以显著降低交易成本。

Q4: 如果我想“优先平今，今仓不够再平昨”怎么办？
A: PTrade API 没有直接的 PrioritizeToday 参数。你需要自己写逻辑：

1. 获取当前今仓数量 today_qty。
2. 如果 目标平仓量 <= today_qty：调用 close_today=True。
3. 如果 目标平仓量 > today_qty：
   • 先调用 close_today=True 平掉所有今仓。
   • 再调用 close_today=False 平掉剩余数量（此时因为今仓已为0，实际上就是平昨）。