ptrade 平台如何在盘前快速过滤掉股票池中的 ST 股和停牌股？（附 Python 源码）

在 ptrade 量化交易平台中，为了避免交易异常或踩坑，通常需要在每日开盘前（即 before_trading_start 事件阶段）对股票池进行清洗，剔除处于 ST、停牌（HALT） 或 退市（DELISTING） 状态的标的。

ptrade 官方提供了原生高效的过滤接口 filter_stock_by_status，可以一键剔除异常股票。

1. filter_stock_by_status 接口说明

• 调用限制：仅支持在 before_trading_start 模块处理逻辑中使用。
• 函数签名：filter_stock_by_status(stocks, filter_type=["ST", "HALT", "DELISTING"], query_date=None)
• 主要参数：
  • stocks: 股票代码列表，如 ['000001.SZ', '600570.SS']（支持字符串或列表）。
  • filter_type: 需过滤的状态列表，默认包含 ["ST", "HALT", "DELISTING"]，可选参数：
    • 'ST': 过滤 ST / *ST 股票
    • 'HALT': 过滤停牌股票
    • 'DELISTING': 过滤退市股票
    • 'DELISTING_SORTING': 过滤退市整理期股票
  • query_date: 查询日期，格式为 'YYYYMMDD'。默认为 None（自动获取当前交易日日期）。
• 返回值：已剔除指定异常状态后的合法股票代码列表（list）。

2. 完整策略 Python 源码示例

以下示例展示了如何在盘前通过 get_index_stocks 获取沪深300成分股，并使用 filter_stock_by_status 快速剔除 ST 和停牌股，最后更新策略股票池：

def initialize(context):
    # 初始化全局变量
    g.security = []
    log.info("策略初始化完成")

def before_trading_start(context, data):
    # 1. 获取沪深300成分股原始列表
    raw_stocks = get_index_stocks('000300.XBHS')
    
    # 2. 一键过滤 ST、停牌及退市股票
    filtered_stocks = filter_stock_by_status(
        stocks=raw_stocks, 
        filter_type=["ST", "HALT", "DELISTING"]
    )
    
    # 3. 设置策略更新后的股票池
    g.security = filtered_stocks
    set_universe(g.security)
    
    log.info("原始股票数量: %s, 过滤后可交易股票数量: %s" % (len(raw_stocks), len(g.security)))

def handle_data(context, data):
    # 盘中交易逻辑
    pass

3. 注意事项

1. 运行时间点：filter_stock_by_status 专为盘前设计，必须运行在 before_trading_start 中。在 handle_data 等盘中阶段调用时，请配合 get_stock_status 或实时行情快照 get_snapshot 中的 trade_status 字段进行状态判断。
2. 配合 set_universe：过滤后应及时调用 set_universe() 更新策略股票池，确保后续行情获取和下单逻辑只作用于过滤后的股票。