ptrade 平台 ETF 申购赎回与套利开发指南

在 ptrade 量化交易终端中，可以通过系统提供的 ETF 专用接口快速实现 ETF 的申购、赎回以及成分券篮子下单，从而搭建高效的 ETF 日内折溢价套利策略。

一、核心 API 接口说明

1. etf_purchase_redemption（申购/赎回）

用于发起单只 ETF 基金的申购与赎回操作。

• 适用场景：仅支持 Ptrade 客户端、仅在股票交易模块（实盘/模拟盘）可用。
• 语法：etf_purchase_redemption(etf_code, amount, limit_price=None)
• 参数：
  • etf_code (str): ETF 标的代码（如 '510050.SS'）。
  • amount (int): 申赎数量。正数表示申购，负数表示赎回。
  • limit_price (float): 买卖限价（可选）。
• 返回值：成功返回 order_id (str)，失败返回 None。

2. etf_basket_order（成分券篮子下单）

在套利交易中，通常需要配合成分券一键买卖。

• 语法：etf_basket_order(etf_code, amount, price_style=None, position=True, info=None)
• 主要参数：
  • etf_code (str): ETF 代码。
  • amount (int): 下单篮子份数，正数表示买入，负数表示卖出。
  • price_style (str): 委托价位，如 'S1'（卖一）、'B1'（买一）、'new'（最新价）。

二、ETF 申赎与套利代码示例

以下示例展示了如何在 handle_data 中结合 IOPV 溢价情况，进行买入成分券并申购 ETF 的基础逻辑：

def initialize(context):
    # 设置操作的 ETF 标的
    g.etf = '510050.SS'
    set_universe(g.etf)

def handle_data(context, data):
    etf_code = g.etf
    
    # 1. 获取 ETF 基础参数（如最小申赎单位）
    etf_info = get_etf_info(etf_code)
    if not etf_info or etf_code not in etf_info:
        return
    
    # 最小申购赎回单位 (report_unit)
    report_unit = etf_info[etf_code].get('report_unit', 1000000)
    
    # 2. 发起申购示例：申购 1 个篮子单位的 ETF
    # 注意：申购前需确保账户内已拥有足额的成分券或资金
    purchase_order_id = etf_purchase_redemption(etf_code, amount=report_unit)
    if purchase_order_id:
        log.info("ETF 申购单已提交，订单号: %s" % purchase_order_id)
        
    # 3. 发起赎回示例：赎回 1 个篮子单位的 ETF（传入负数）
    # redemption_order_id = etf_purchase_redemption(etf_code, amount=-report_unit)

三、注意事项与实盘建议

1. 小数点精度限制：ETF 与可转债的价格精度为 3 位小数，在设置 limit_price 需注意格式化，避免因精度不符报单失败。
2. 门槛与报告单位：不同 ETF 的最小申赎单位（report_unit，通常为 50 万份或 100 万份）不同，可通过 get_etf_info 接口动态获取。
3. 现金替代与持仓：使用 etf_basket_order 配合申赎时，可通过 info 参数控制成分券的现金替代标识（cash_replace_flag）与持仓替代规则。