ptrade 技术指标实战：MACD 背离自动识别策略编写

MACD 柱状图底背离是技术分析中经典的看涨反转信号。当股票价格创出新低，但 MACD 柱状图（绿柱）的低点却比前一次低点抬高时，即形成底背离。本文将介绍如何在 ptrade 量化交易平台中利用内置函数自动识别 MACD 柱状图底背离并执行买入操作。

策略逻辑说明

1. 数据获取：每日盘中通过 get_history 获取标的前 N 个交易日的收盘价序列。
2. 指标计算：调用 ptrade 内置技术指标函数 get_MACD(close_data, 12, 26, 9) 计算 DIF、DEA 及 MACD 柱状图（macd）序列。
3. 背离判断：
   • 寻找最近两次 MACD 绿柱谷底（局部最小值）。
   • 比较两次谷底对应的股票收盘价与 MACD 柱状图数值：
     • 价格：当前谷底收盘价 < 上次谷底收盘价（价格创新低）。
     • MACD 柱：当前谷底 MACD 柱 < 上次谷底 MACD 柱（柱状图负值变大/绿柱变短，即能量衰减）。
4. 下单执行：触发底背离信号且当前无持仓时，使用 order_value 全仓买入。

ptrade 代码实现

def initialize(context):
    # 设置监控标的（以恒生电子 600570.SS 为例）
    g.security = '600570.SS'
    set_universe(g.security)
    # 策略全局变量
    g.history_count = 100

def handle_data(context, data):
    security = g.security
    
    # 1. 获取过去 100 天的收盘价历史数据
    df = get_history(g.history_count, '1d', 'close', security_list=security, fq='pre')    if df is None or df.empty:
        return
    
    # 单只股票返回的是 DataFrame，提取 close 数组
    close_data = df['close'].values
    
    # 2. 调用 ptrade 内置 MACD 计算函数
    # 返回：dif_data, dea_data, macd_data
    macd_dif, macd_dea, macd_bar = get_MACD(close_data, short=12, long=26, m=9)
    
    # 3. 寻找 MACD 绿柱谷底（局部最小值点）
    # macd_bar 为负数时代表绿柱
    trough_indices = []
    for i in range(2, len(macd_bar) - 1):
        # 满足局部最小值且为负值（绿柱谷底）
        if macd_bar[i] < 0 and macd_bar[i] < macd_bar[i-1] and macd_bar[i] < macd_bar[i+1]:
            trough_indices.append(i)
            
    # 如果谷底少于 2 个，无法构成背离比较
    if len(trough_indices) < 2:
        return
        
    # 获取最近的两个谷底索引
    last_trough = trough_indices[-1]
    prev_trough = trough_indices[-2]
    
    # 确保最近的谷底刚形成不久（如发生在最近 3 个交易日内），保证时效性
    if (len(macd_bar) - 1 - last_trough) > 3:
        return
        
    # 4. 判断底背离条件
    # 条件 1: 最近谷底的价格低于上一次谷底的价格（价格创新低）
    price_condition = close_data[last_trough] < close_data[prev_trough]
    # 条件 2: 最近谷底的 MACD 绿柱负值大于上一次谷底（绿柱变短，能量抬升）
    macd_condition = macd_bar[last_trough] > macd_bar[prev_trough]
    
    # 5. 执行买入逻辑
    cash = context.portfolio.cash
    current_position = get_position(security).amount
    
    if price_condition and macd_condition and current_position == 0:
        log.info("触发 MACD 柱状图底背离！前谷底价格: %s, 现谷底价格: %s" % (close_data[prev_trough], close_data[last_trough]))
        # 全仓买入股票
        order_value(security, cash)

核心函数解析

1. get_MACD(close, short=12, long=26, m=9)

   • 功能：ptrade 内置的 MACD 指标计算函数，传入收盘价数组，直接返回 (dif, dea, macd) 三个一维 numpy.ndarray 数组。
   • 注意：函数返回的 macd 值为柱状图数值，正值为红柱，负值为绿柱。

2. get_history(count, frequency, field, security_list, fq)

   • 功能：获取历史 K 线数据。此处获取 100 天的前复权（fq='pre'）收盘价，确保技术指标计算连贯准确。

3. order_value(security, value)

   • 功能：按指定金额下单买入标的，自动按照 100 股向下取整计算买入数量。

实战优化建议

• 过滤停牌与涨跌停：在实盘环境中，建议结合 check_limit 与 get_stock_status 过滤停牌或涨跌停标的。
• 引入平仓/止损逻辑：策略中可结合 MACD 死叉或固定止损止盈比（如 5% 止损，10% 止盈）使用 order_target(security, 0) 及时平仓，降低风险。