ptrade 平台如何编写 CCI 顺势指标量化交易策略？

顺势指标（Commodity Channel Index，简称 CCI）是一种经典的中短线技术分析工具，主要用于判断股票或期货是否处于超买或超卖状态。在 ptrade 量化平台中，我们可以直接利用平台提供的 get_CCI 函数快速计算该指标，并构建自动化交易策略。

一、CCI 指标交易逻辑

1. 超卖买入：当 CCI 指标从下上方突破 -100（超卖区反弹）时，视为买入信号。
2. 超买卖出：当 CCI 指标从上下方跌破 +100（超买区回落）或价格回调时，卖出所持仓位。

二、核心 API 说明

在 ptrade 中，使用 get_CCI 计算顺势指标：

get_CCI(high, low, close, n=14)

• high：最高价的时间序列数据 (numpy.ndarray)。
• low：最低价的时间序列数据 (numpy.ndarray)。
• close：收盘价的时间序列数据 (numpy.ndarray)。
• n：计算周期，默认为 14。
• 返回值：返回 CCI 指标的时间序列 (numpy.ndarray)。

三、完整 Python 策略源码

以下是在 ptrade 平台中可直接运行的 CCI 策略代码：

def initialize(context):
    # 设置股票池（以恒生电子为例）
    g.security = '600570.SS'
    set_universe(g.security)
    # 设置基准
    set_benchmark('000300.SS')

def handle_data(context, data):
    security = g.security
    
    # 获取过去100天的历史高、低、收盘价数据
    h = get_history(100, '1d', ['close', 'high', 'low'], security_list=security)
    if h is None or len(h) < 14:
        return
        
    high_data = h['high'].values
    low_data = h['low'].values
    close_data = h['close'].values
    
    # 计算 CCI 指标（14日周期）
    cci_data = get_CCI(high_data, low_data, close_data, 14)
    current_cci = cci_data[-1]
    previous_cci = cci_data[-2]
    
    # 获取账户可用资金与当前持仓
    cash = context.portfolio.cash
    position = get_position(security).amount
    
    # 交易逻辑实现
    # 1. CCI 从下往上突破 -100，买入信号
    if previous_cci < -100 and current_cci >= -100:
        if cash > 0:
            order_value(security, cash)
            log.info("CCI上穿-100超卖区，买入股票 %s" % security)
            
    # 2. CCI 从上往下跌破 +100，卖出信号
    elif previous_cci > 100 and current_cci <= 100:
        if position > 0:
            order_target(security, 0)
            log.info("CCI下穿+100超买区，卖出股票 %s" % security)

四、策略优化提示

1. 多指标结合：建议配合 MACD 或 KDJ 指标共同研判，规避 CCI 在强趋势行情中的指标钝化风险。
2. 止损止盈设置：可以在 handle_data 中加入移动止损或固定百分比止损，提高策略的抗风险能力。