ptrade 平台如何利用到期日（maturity_date）实现临期可转债自动强平避险？（附 Python 源码）

在可转债交易中，临近到期日或面临强制赎回时，如果未及时转股或卖出，投资者可能会面临巨大的价格回撤或无谓的损失。因此，在量化策略中加入临期债提前强平风控至关重要。

在 ptrade 平台中，我们可以通过 get_cb_info() 接口获取所有可转债的到期日（maturity_date），并结合当前交易日期进行比对，当距离到期日不足设定天数（例如 15 天）时，自动对该转债进行一键清仓。

1. 核心接口介绍

• get_cb_info()：获取可转债基础信息，返回的 DataFrame 中包含 bond_code（可转债代码）和 maturity_date（到期日，格式通常为 'YYYY-MM-DD'）。
• get_position(security)：获取当前标的的持仓信息，通过 amount 判断是否持有该转债。
• order_target(security, 0)：将目标标的持仓调整为 0，实现自动清仓。

2. ptrade 临期可转债自动强平策略源码

以下是一个完整的 ptrade 策略示例，策略在每天盘前（before_trading_start）扫描持仓中的可转债，计算其距离到期日的天数，并在盘中（handle_data）对临期转债执行自动清仓。

import datetime

def initialize(context):
    # 设置初始股票池（可包含您关注的转债或股票）
    g.security = ['110033.SS', '123002.SZ']
    set_universe(g.security)
    
    # 风控参数：提前多少天必须清仓
    g.risk_days_limit = 15
    # 记录需要强平的临期债列表
    g.bonds_to_liquidate = []

def before_trading_start(context, data):
    """
    盘前处理：获取可转债基础信息，筛选出临近到期的持仓转债
    """
    g.bonds_to_liquidate = []
    
    # 获取当前账户的所有持仓代码
    current_positions = list(context.portfolio.positions.keys())
    if not current_positions:
        return
        
    # 获取可转债基础信息表
    cb_df = get_cb_info()
    if cb_df.empty:
        log.warning("无法获取可转债基础信息，跳过今日风控扫描")
        return
        
    # 获取当前回测/交易日期
    current_date = context.blotter.current_dt.date()
    
    # 遍历持仓，检查是否有临期转债
    for security in current_positions:
        # 兼容代码格式，提取纯数字代码或匹配前缀
        raw_code = security.split('.')[0]
        
        # 在可转债信息中匹配该持仓
        bond_info = cb_df[cb_df['bond_code'] == raw_code]
        if not bond_info.empty:
            maturity_date_str = bond_info.iloc[0]['maturity_date']
            try:
                # 将到期日字符串转换为 date 对象
                maturity_date = datetime.datetime.strptime(maturity_date_str, '%Y-%m-%d').date()
                # 计算距离到期的剩余天数
                days_left = (maturity_date - current_date).days
                
                log.info("持仓转债 %s 距离到期日 %s 还有 %d 天" % (security, maturity_date_str, days_left))
                
                # 如果剩余天数小于或等于设定的风控天数，加入强平名单
                if days_left <= g.risk_days_limit:
                    g.bonds_to_liquidate.append(security)
                    log.warning("【风控预警】转债 %s 触发临期强平阈值（<= %d 天），今日将执行清仓！" % (security, g.risk_days_limit))
            except Exception as e:
                log.error("解析转债 %s 到期日出错: %s" % (security, str(e)))

def handle_data(context, data):
    """
    盘中处理：对触发风控的临期转债执行清仓
    """
    if g.bonds_to_liquidate:
        for security in g.bonds_to_liquidate:
            pos = get_position(security)
            if pos.amount > 0:
                log.warning("【风控执行】正在强平临期可转债: %s, 当前持仓: %d" % (security, pos.amount))
                # 卖出所有股票/转债，使最终持有量为 0
                order_target(security, 0)

3. 策略风控逻辑解析

1. 盘前扫描：策略在每日 9:10 后的 before_trading_start 阶段运行。通过 get_cb_info() 获取全市场转债的最新到期日，避免了手动维护到期日列表的繁琐工作。
2. 动态计算：利用 (maturity_date - current_date).days 动态计算每日剩余天数，不受回测或实盘时间轴变化的干扰。
3. 安全清仓：在 handle_data 中使用 order_target(security, 0)。该接口会自动计算当前可用持仓并一次性申报卖出，确保临期债能够安全、快速地变现避险。